| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 导论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法和框架 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3 可能的创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 关于利率市场化对经济增长的影响 | 第13-14页 |
| 2.1.2 关于利率市场化对利率风险的影响 | 第14页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 第3章 国内外利率市场化改革的实践回顾 | 第17-25页 |
| 3.1 国外利率市场化改革实践 | 第17-22页 |
| 3.1.1 发达国家的利率市场化实践 | 第17-18页 |
| 3.1.2 发展中国家的利率市场化实践 | 第18-20页 |
| 3.1.3 国外利率市场化改革的启示 | 第20-22页 |
| 3.2 我国利率市场化改革回顾 | 第22-25页 |
| 3.2.1 商业银行定价权 | 第22页 |
| 3.2.2 逐步放开外币存贷款利率 | 第22-23页 |
| 3.2.3 完成债券、票据、货币市场的定价 | 第23页 |
| 3.2.4 商业性个人住房贷款利率 | 第23页 |
| 3.2.5 我国利率市场化改革存在的问题 | 第23-25页 |
| 第4章 利率市场化对国有商业银行利率风险的影响分析 | 第25-39页 |
| 4.1 利率风险的概念 | 第25-28页 |
| 4.1.1 重新定价风险 | 第25-26页 |
| 4.1.2 基准风险 | 第26-27页 |
| 4.1.3 收益曲线风险 | 第27页 |
| 4.1.4 选择权风险 | 第27-28页 |
| 4.2 利率风险的衡量 | 第28-32页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第28-29页 |
| 4.2.2 持续期缺口模型 | 第29-30页 |
| 4.2.3 VaR模型 | 第30-31页 |
| 4.2.4 三种模型的分析方法比较 | 第31-32页 |
| 4.3 利率风险的实证分析--基于利率敏感性缺口度量模型 | 第32-39页 |
| 4.3.1 从国有商业银行的负债结构来分析 | 第32-35页 |
| 4.3.2 从国有商业银行的利率水平来分析 | 第35-36页 |
| 4.3.3 从国有商业银行的利率敏感性缺口来分析 | 第36-39页 |
| 第5章 我国国有商业银行应对利率市场化的策略 | 第39-44页 |
| 5.1 针对国有商业银行主体建议 | 第39-42页 |
| 5.1.1 建立和完善以利率风险管理为中心的资产负债管理 | 第39-41页 |
| 5.1.2 形成以中间业务和同业业务为主导的多元化业务发展模式 | 第41-42页 |
| 5.2 针对外部金融环境的建议 | 第42-44页 |
| 5.2.1 完善金融监管,加快金融法制建设 | 第42-43页 |
| 5.2.2 健全金融市场建设,创造良好的利率市场化基础 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
