| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 问题概述 | 第12页 |
| 1.1.2 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3 主要研究内容与文章结构 | 第17-18页 |
| 第2章 CIR利率模型下考虑随机劳动收入的投资组合问题研究 | 第18-29页 |
| 2.1 模型框架 | 第18-20页 |
| 2.2 幂效用情形下的显式解 | 第20-25页 |
| 2.3 数值分析 | 第25-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 考虑随机汇率影响的跨国投资组合问题研究 | 第29-37页 |
| 3.1 模型框架 | 第29-31页 |
| 3.2 幂效用情形下的显式解 | 第31-33页 |
| 3.3 数值分析 | 第33-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 随机环境下考虑通货膨胀的投资组合问题研究 | 第37-51页 |
| 4.1 模型框架 | 第37-40页 |
| 4.2 CRRA效用情形下的显式解 | 第40-46页 |
| 4.3 数值分析 | 第46-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士期间完成的论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |