基于复杂网络的我国股市股价联动性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 股票市场股价波动性及相关性的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 股票复杂网络的研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 行业板块股价联动性的研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 论文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 股票复杂网络度量分析 | 第20-35页 |
| 2.1 复杂刚络概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 复杂网络概念与特征 | 第20-21页 |
| 2.1.2 复杂网络方法对股票市场研究的适用性 | 第21-22页 |
| 2.2 股票复杂网络的主要测度指标 | 第22-28页 |
| 2.2.1 聚类系数与距离矩阵 | 第22-24页 |
| 2.2.2 节点的中心性 | 第24-28页 |
| 2.3 股价联动性的分析方法 | 第28-35页 |
| 2.3.1 股价的波动性 | 第28-29页 |
| 2.3.2 股价的相关性 | 第29-35页 |
| 第3章 股票收益率网络的构建与分析 | 第35-43页 |
| 3.1 股票收益率网络的建立 | 第35-36页 |
| 3.1.1 数据来源及预处理 | 第35页 |
| 3.1.2 股票的收益率及相关性度量 | 第35-36页 |
| 3.1.3 中心性测量与最小生成树(MST) | 第36页 |
| 3.2 股票收益率网络的度量 | 第36-43页 |
| 3.2.1 节点中心性度量的实现 | 第36-38页 |
| 3.2.2 股票收益率网络与最小生成树网络 | 第38-43页 |
| 第4章 我国股市股价联动性的实证研究 | 第43-50页 |
| 4.1 变量设置 | 第43页 |
| 4.2 股价波动性及相关性的实证分析 | 第43-49页 |
| 4.2.1 行业板块的序列相关的波动图 | 第43-44页 |
| 4.2.2 股价序列的稳定性检验 | 第44-46页 |
| 4.2.3 股价序列的Granger因果关系 | 第46-48页 |
| 4.2.4 偏相关性的序列平稳性 | 第48-49页 |
| 4.3 股价相关性的趋势分析 | 第49-50页 |
| 第5章 股价联动视角下防范股市风险的建议 | 第50-55页 |
| 5.1 回归理性进行分散化组合投资 | 第50-51页 |
| 5.1.1 正确认识市场风险回归理性投资 | 第50-51页 |
| 5.1.2 结合股票联动性合理制定选股策略 | 第51页 |
| 5.1.3 根据股价波动趋势及时调整投资组合 | 第51页 |
| 5.2 加强监管提升股市风险防范能力 | 第51-53页 |
| 5.2.1 根据股市运行状况进行动态监管 | 第52页 |
| 5.2.2 对高中心性上市公司给予重点关注 | 第52-53页 |
| 5.3 积极培育适宜价值投资的市场环境 | 第53-55页 |
| 5.3.1 扩大市场容量,优化投资者结构 | 第53页 |
| 5.3.2 完善信息披露,健全退市机制 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
