房地产价格与银行信贷之间的结构变点研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 导论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第16页 |
| 1.4 可能的创新 | 第16-17页 |
| 2 房地产价格和银行信贷的关系 | 第17-29页 |
| 2.1 房地产价格影响银行信贷的分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 金融加速器理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 基于财富效应通道的分析 | 第19-20页 |
| 2.1.3 基于生命周期理论的分析 | 第20-21页 |
| 2.2 银行信贷影响房地产价格的分析 | 第21-23页 |
| 2.2.1 基于金融脆弱性理论的分析 | 第21-22页 |
| 2.2.2 资产价格泡沫理论 | 第22-23页 |
| 2.3 银行信贷与房地产价格的相互影响 | 第23-29页 |
| 2.3.1 基于行为金融的分析 | 第23-27页 |
| 2.3.2 基于预期理论的分析 | 第27-29页 |
| 3 研究方法介绍 | 第29-35页 |
| 3.1 DCC-GARCH模型 | 第29-33页 |
| 3.2 结构变点模型 | 第33页 |
| 3.3 Granger因果检验 | 第33-35页 |
| 4 房地产价格与银行信贷结构变点实证分析 | 第35-47页 |
| 4.1 样本与数据来源 | 第35页 |
| 4.2 变量定义 | 第35页 |
| 4.3 实证检验 | 第35-47页 |
| 4.3.1 样本数据统计与检验 | 第35-37页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第37-38页 |
| 4.3.3 Lnl和Lnp的DCC-GARCH | 第38-44页 |
| 4.3.4 结构变点 | 第44-45页 |
| 4.3.5 Granger因果检验 | 第45-47页 |
| 5 结论与政策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.2.1 建立房地产多元融资体系,分散风险 | 第47-48页 |
| 5.2.2 实施稳健的宏观政策 | 第48-49页 |
| 5.2.3 加强商业银行信贷管理的对策 | 第49页 |
| 5.2.4 对房地产泡沫的泡沫预警机制 | 第49-50页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第50-52页 |
| 5.3.1 研究不足 | 第50页 |
| 5.3.2 研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
