| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究的思路方法与主要内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 本文主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-26页 |
| 2.1 有效市场假说——技术分析的兴起 | 第19-20页 |
| 2.2 行为金融学——价格趋势的成因 | 第20-24页 |
| 2.2.1 噪音交易理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 过度自信和过度反应 | 第23页 |
| 2.2.3 羊群效应 | 第23-24页 |
| 2.3 投资组合理论 | 第24-26页 |
| 第3章 策略模型的运行模式和内在机理 | 第26-36页 |
| 3.1 肯特纳通道交易策略 | 第26-28页 |
| 3.2 布林带通道交易策略 | 第28-30页 |
| 3.3 双均线突破交易策略 | 第30-32页 |
| 3.4 策略组合的构建 | 第32-33页 |
| 3.5 策略参数的优化 | 第33-34页 |
| 3.6 策略绩效评价指标 | 第34-36页 |
| 第4章 多市场多策略投资组合的实证分析 | 第36-66页 |
| 4.1 数据来源与前提假设 | 第36-37页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第36页 |
| 4.1.2 前提假设 | 第36-37页 |
| 4.2 单策略单品种的实证分析 | 第37-50页 |
| 4.2.1 肯特纳通道策略的测试 | 第37-42页 |
| 4.2.2 布林带策略的测试 | 第42-46页 |
| 4.2.3 双均线突破策略的测试 | 第46-50页 |
| 4.3 单策略多品种的投资组合实证分析 | 第50-55页 |
| 4.3.1 策略A（肯特纳通道）+(品种IF、品种RU、品种Cu)组成的投资组合的测试结果 | 第51-52页 |
| 4.3.2 策略B（布林带策略）+(品种IF、品种RU、品种Cu)组成的投资组合的测试结果 | 第52-54页 |
| 4.3.3 策略C（双均线策略）+(品种IF、品种RU、品种Cu)组成的投资组合的测试结果 | 第54-55页 |
| 4.4 多策略多品种的投资组合实证分析 | 第55-64页 |
| 4.4.1 策略A+品种 1(If)，策略B+品种 2(Ru)，策略C+品种 3(Cu)组成的投资组合的测试结果 | 第56-57页 |
| 4.4.2 策略A+品种 1，策略B+品种 3，策略C+品种2组成的投资组合的测试结果 | 第57-59页 |
| 4.4.3 策略A+品种 2，策略B+品种 1，策略C+品种3组成的投资组合的测试结果 | 第59-60页 |
| 4.4.4 策略A+品种 2，策略B+品种 3，策略C+品种1组成的投资组合的测试结果 | 第60-61页 |
| 4.4.5 策略A+品种 3，策略B+品种 1，策略C+品种2组成的投资组合的测试结果 | 第61-63页 |
| 4.4.6 策略A+品种 3，策略B+品种 2，策略C+品种1组成的投资组合的测试结果 | 第63-64页 |
| 4.5 最优策略组合的选择 | 第64-66页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第66-68页 |
| 5.1 研究结论 | 第66-67页 |
| 5.2 研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在学期间发表论文及参加课题情况 | 第72页 |
