我国融资融券标的股票动量效应和反转效应研究

内容摘要	第5-6页
Abstract	第6页
第1章 导论	第9-17页
1.1 本文的研究背景及意义	第9-10页
1.2 本文的研究思路及框架	第10-11页
1.3 研究方法及创新	第11-12页
1.4 国内外文献综述	第12-17页
第2章 动量反转策略的理论基础和模型解释	第17-23页
2.1 传统金融理论	第17-19页
2.1.1 资本资产定价模型	第17页
2.1.2 行业收益模型	第17-18页
2.1.3 多因子模型	第18-19页
2.2 行为金融相关理论	第19-21页
2.2.1 BSV模型	第19-20页
2.2.2 DHS模型	第20-21页
2.2.3 HS模型	第21页
2.3 传统金融学理论和行为金融理论的对比	第21-23页
第3章 我国股票市场及融资融券制度	第23-31页
3.1 我国股票市场的发展	第23-24页
3.2 融资融券的发展历程	第24-27页
3.3 融资融券制度对我国股市的影响	第27-29页
3.4 融资融券制度和动量效应	第29-31页
第4章 融资融券标的动量效应和反转效应的实证分析	第31-50页
4.1 GARP选股方法	第31-32页
4.2 动量反转策略	第32-34页
4.3 数据选取与说明	第34-36页
4.4 动量效应检验与分析	第36-45页
4.5 历次扩容后动量效应综合对比分析	第45-50页
第5章 结论与建议	第50-53页
5.1 本文的主要结论	第50-51页
5.2 本文建议	第51-52页
5.3 不足及未来研究	第52-53页
参考文献	第53-55页
后记	第55页