我国股票型开放式基金的业绩评价
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 一、论文研究的背景及实践价值 | 第10-12页 |
| 二、国内外研究综述 | 第12-16页 |
| （一）国外研究综述 | 第12-13页 |
| （二）国内研究综述 | 第13-15页 |
| （三）文献评述和本文研究的理论意义 | 第15-16页 |
| 三、研究方法、创新和不足 | 第16-18页 |
| （一）研究方法 | 第16页 |
| （二）本文的创新点 | 第16-17页 |
| （三）本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 我国基金业绩评价体系及差异 | 第18-22页 |
| 一、我国现有的基金业绩评价体系的介绍 | 第18-20页 |
| （一）晨星中国业绩评价体系 | 第18页 |
| （二）中国银河证券业绩评价体系 | 第18-19页 |
| （三）济安金信业绩评价体系 | 第19页 |
| （四）天相投顾业绩评价体系 | 第19页 |
| （五）上海证券及其它基金评价体系 | 第19-20页 |
| 二、不同体系基金业绩评价的差异性 | 第20-22页 |
| 第三章 基金业绩评价的理论基础及指标选择 | 第22-28页 |
| 一、基金业绩评价的理论基础 | 第22-23页 |
| （一）投资组合理论 | 第22页 |
| （二）资本资产定价模型 | 第22-23页 |
| （三）有效市场理论 | 第23页 |
| 二、基金业绩评价指标及模型的选择 | 第23-28页 |
| （一）基金收益评价指标 | 第23-24页 |
| （二）基金的风险调整收益指标 | 第24-26页 |
| （三）基金的选股择时评价模型 | 第26-28页 |
| 第四章 基金业绩评价的实证研究 | 第28-40页 |
| 一、研究样本的选取 | 第28-29页 |
| （一）样本范围的选择 | 第28页 |
| （二）样本时间跨度的选择 | 第28-29页 |
| （三）数据来源与处理方法 | 第29页 |
| 二、模型中变量的确定 | 第29-31页 |
| （一）无风险收益率的确定 | 第29-31页 |
| （二）市场基准组合的确定 | 第31页 |
| 三、基于基金业绩评价模型的实证分析 | 第31-37页 |
| （一）基金日净收益增长均值与市场基准组合的比较 | 第31-33页 |
| （二）根据风险三因素指数对基金风险收益的分析 | 第33-36页 |
| （三）基金经理选股择时能力的评价 | 第36-37页 |
| 四、实证分析的结论 | 第37-40页 |
| 第五章 结论分析和建议 | 第40-44页 |
| 一、研究结论分析 | 第40页 |
| 二、对进一步研究基金业绩评价的建议 | 第40-44页 |
| （一）建立能够全面反映基金市场走势的指数体系 | 第41页 |
| （二）建立符合我国基金市场发展现状的评价体系 | 第41页 |
| （三）保证信息披露的真实性、有效性和及时性 | 第41-42页 |
| （四）对投资者进行基金投资教育 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-55页 |
| 附录A | 第48-55页 |
| 表A-1 样本基金的资本资料 | 第48-51页 |
| 表A-2 基于T-M模型的回归结果 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
