| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状与发展 | 第8-11页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 压力测试基本理论 | 第13-17页 |
| 2.1 压力测试的定义、分类 | 第13-14页 |
| 2.2 压力测试的流程 | 第14-17页 |
| 第三章 时间序列变点模型的贝叶斯估计 | 第17-24页 |
| 3.1 符号与模型 | 第17-19页 |
| 3.2 后验分布 | 第19-21页 |
| 3.3 算法的实现 | 第21-22页 |
| 3.4 峰值算法 | 第22-24页 |
| 第四章 我国商业银行宏观压力测试实证分析 | 第24-36页 |
| 4.1 数据 | 第24-26页 |
| 4.2 模型拟合 | 第26-28页 |
| 4.3 压力情景设置 | 第28-35页 |
| 4.4 压力测试结果 | 第35-36页 |
| 第五章 总结 | 第36-38页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第36页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |