我国商业银行信贷资产证券化动因研究
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 主要内容和基本结构 | 第15-16页 |
| 1.5 创新点和不足 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行信贷资产证券化动因的相关理论 | 第18-24页 |
| 2.1 资产证券化的原理 | 第18-20页 |
| 2.1.1 相关概念界定 | 第18页 |
| 2.1.2 资产证券化的核心原理 | 第18-19页 |
| 2.1.3 资产证券化的基本原理 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行信贷资产证券化动因理论 | 第20-24页 |
| 2.2.1 盈利性假说 | 第20-21页 |
| 2.2.2 流动性替代假说 | 第21-22页 |
| 2.2.3 风险转移假说 | 第22页 |
| 2.2.4 资本监管应对假说 | 第22-23页 |
| 2.2.5 规模效应假说 | 第23-24页 |
| 第3章 我国商业银行信贷资产证券化的特征与动因 | 第24-31页 |
| 3.1 我国信贷资产证券化的发展历程 | 第24-26页 |
| 3.2 我国商业银行证券化的特征 | 第26-29页 |
| 3.3 我国商业银行证券化的动因 | 第29-31页 |
| 第4章 我国商业银行信贷资产证券化动因的实证检验 | 第31-47页 |
| 4.1 变量与数据 | 第31-36页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第31-33页 |
| 4.1.2 数据选取与描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.1.3 面板数据平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.2 实证分析——证券化行为选择 | 第36-42页 |
| 4.2.1 研究假设 | 第36-37页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第37-38页 |
| 4.2.3 实证检验 | 第38-40页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 4.3 实证分析——证券化行为深度 | 第42-44页 |
| 4.3.1 实证检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第43-44页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第44-45页 |
| 4.5 小结 | 第45-47页 |
| 第5章 我国商业银行发展信贷资产证券化的政策建议 | 第47-51页 |
| 5.1 银行业务方面 | 第47-48页 |
| 5.1.1 延续品牌化发展道路 | 第47页 |
| 5.1.2 扩大基础资产范围 | 第47页 |
| 5.1.3 坚持简单透明的发展方向 | 第47-48页 |
| 5.2 市场环境方面 | 第48-49页 |
| 5.2.1 丰富投资主体类型 | 第48页 |
| 5.2.2 积极拓展做市交易方式 | 第48-49页 |
| 5.2.3 探索创新信用风险缓释工具 | 第49页 |
| 5.3 监管层面 | 第49-51页 |
| 5.3.1 强化信息披露体系建设 | 第49页 |
| 5.3.2 推进不良资产证券化 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
