| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| TABLE OF CONTENTS | 第15-20页 |
| 图表目录 | 第20-21页 |
| 主要符号表 | 第21-22页 |
| 1 绪论 | 第22-45页 |
| 1.1 基于风险补偿原理的小企业贷款定价的含义 | 第22-23页 |
| 1.1.1 小企业的含义及贷款的特点 | 第22页 |
| 1.1.2 基于风险补偿原理的小企业贷款定价 | 第22-23页 |
| 1.2 选题的背景及意义 | 第23-25页 |
| 1.2.1 选题的背景 | 第23-24页 |
| 1.2.2 选题的意义 | 第24-25页 |
| 1.3 国内外违约概率测算主要方法研究的现状 | 第25-30页 |
| 1.3.1 基于专家经验的违约概率测算研究现状分析 | 第25页 |
| 1.3.2 基于变量分析的违约概率测算研究现状分析 | 第25-26页 |
| 1.3.3 基于KMV模型的违约概率测算研究现状分析 | 第26-28页 |
| 1.3.4 基于保险精算的违约概率测算研究现状分析 | 第28-29页 |
| 1.3.5 基于回归分析的违约概率测算研究现状分析 | 第29-30页 |
| 1.4 国内外评估企业信用风险状况指标体系的研究现状 | 第30-32页 |
| 1.4.1 国外典型机构的相关指标体系 | 第31页 |
| 1.4.2 国内典型机构的相关指标体系 | 第31页 |
| 1.4.3 学术文献中的相关指标体系 | 第31-32页 |
| 1.4.4 现有企业信用风险状况指标体系存在的问题 | 第32页 |
| 1.5 国内外贷款定价研究现状 | 第32-39页 |
| 1.5.1 成本加成贷款定价模型的研究现状 | 第32-33页 |
| 1.5.2 基准利率贷款定价模型的研究现状 | 第33页 |
| 1.5.3 RAROC贷款定价模型的研究现状 | 第33-35页 |
| 1.5.4 客户盈利贷款定价模型研究现状 | 第35页 |
| 1.5.5 结构化贷款定价模型的研究现状 | 第35-37页 |
| 1.5.6 最优效率的贷款定价模型研究现状 | 第37页 |
| 1.5.7 考虑资本金配置的贷款定价模型研究现状 | 第37-38页 |
| 1.5.8 现有贷款定价研究存在的问题 | 第38-39页 |
| 1.6 主要研究思路与内容 | 第39-44页 |
| 1.6.1 研究内容 | 第39-40页 |
| 1.6.2 研究内容的相互关系 | 第40-41页 |
| 1.6.3 研究思路 | 第41-43页 |
| 1.6.4 技术路线 | 第43-44页 |
| 1.7 论文的创新点 | 第44-45页 |
| 2 基于主变量-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型 | 第45-76页 |
| 2.1 问题的提出 | 第45-46页 |
| 2.2 小企业违约概率模型的构建原理 | 第46-49页 |
| 2.2.1 小企业违约风险事件产生机理的分析 | 第46-47页 |
| 2.2.2 小企业违约概率的影响因素 | 第47页 |
| 2.2.3 指标的海选思路 | 第47-48页 |
| 2.2.4 数据可观测性原则 | 第48页 |
| 2.2.5 主变量分析筛选原理 | 第48页 |
| 2.2.6 违约概率测算原理 | 第48-49页 |
| 2.3 小企业违约概率测算模型的构建方法 | 第49-62页 |
| 2.3.1 指标的海选及初步筛选 | 第49-53页 |
| 2.3.2 指标打分 | 第53-56页 |
| 2.3.3 主变量分析的筛选 | 第56-58页 |
| 2.3.4 违约概率测算模型建立的方法 | 第58-60页 |
| 2.3.5 违约概率模型的合理性检验方法 | 第60-61页 |
| 2.3.6 小企业违约概率测算模型构建方法的特色 | 第61-62页 |
| 2.4 基于主变量-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型的建立 | 第62-74页 |
| 2.4.1 指标的海选与初筛 | 第62页 |
| 2.4.2 样本的选取与数据来源 | 第62-66页 |
| 2.4.3 指标打分 | 第66-67页 |
| 2.4.4 第一次筛选结果 | 第67-70页 |
| 2.4.5 第二次筛选结果 | 第70-72页 |
| 2.4.6 违约概率模型的建立 | 第72-74页 |
| 2.5 本章小结 | 第74-76页 |
| 2.5.1 主要工作 | 第74-75页 |
| 2.5.2 主要结论 | 第75页 |
| 2.5.3 主要特色 | 第75-76页 |
| 3 基于风险补偿的数值型小企业贷款定价模型 | 第76-95页 |
| 3.1 问题的提出 | 第76-77页 |
| 3.2 小企业贷款定价模型的构建原理 | 第77-78页 |
| 3.2.1 问题的难点 | 第77页 |
| 3.2.2 资本风险补偿原理 | 第77页 |
| 3.2.3 违约风险补偿原理 | 第77页 |
| 3.2.4 成本加成定价原理 | 第77页 |
| 3.2.5 解决难点的思路 | 第77-78页 |
| 3.3 定价模型的构建方法 | 第78-86页 |
| 3.3.1 贷款财务成本的确定方法 | 第78-80页 |
| 3.3.2 贷款资本风险补偿的确定方法 | 第80-84页 |
| 3.3.3 贷款违约风险补偿的确定方法 | 第84-85页 |
| 3.3.4 贷款定价的基本模型 | 第85页 |
| 3.3.5 本章定价模型构建方法的特色 | 第85-86页 |
| 3.4 定价模型的应用实例 | 第86-93页 |
| 3.4.1 基本数据 | 第86-87页 |
| 3.4.2 贷款财务成本的计算 | 第87-88页 |
| 3.4.3 贷款违约风险补偿的计算 | 第88-89页 |
| 3.4.4 贷款资本风险补偿的计算 | 第89-92页 |
| 3.4.5 贷款利率的计算 | 第92-93页 |
| 3.5 本章小结 | 第93-95页 |
| 3.5.1 主要工作 | 第93页 |
| 3.5.2 主要结论 | 第93页 |
| 3.5.3 主要特色 | 第93-95页 |
| 4 基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型 | 第95-107页 |
| 4.1 问题的提出 | 第95-96页 |
| 4.2 基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型的构建原理 | 第96-99页 |
| 4.2.1 问题的难点 | 第96页 |
| 4.2.2 突破难点的思路 | 第96-97页 |
| 4.2.3 投入、产出指标体系的建立 | 第97-99页 |
| 4.3 基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型的构建方法 | 第99-103页 |
| 4.3.1 银企双方可接受的定价效率区间的确定方法 | 第99页 |
| 4.3.2 贷款利率区间的确定方法 | 第99-100页 |
| 4.3.3 定价模型的求解思路 | 第100-101页 |
| 4.3.4 定价方法的特色 | 第101-103页 |
| 4.4 定价模型的应用实例 | 第103-105页 |
| 4.4.1 实例数据 | 第103页 |
| 4.4.2 银企双方可接受的定价效率区间的确定 | 第103-104页 |
| 4.4.3 待发放贷款利率区间的确定 | 第104页 |
| 4.4.4 结果分析 | 第104-105页 |
| 4.5 本章小结 | 第105-107页 |
| 4.5.1 主要工作 | 第105页 |
| 4.5.2 主要结论 | 第105页 |
| 4.5.3 主要特色 | 第105-107页 |
| 5 结论与展望 | 第107-112页 |
| 5.1 论文主要工作 | 第107-108页 |
| 5.2 论文主要结论 | 第108-109页 |
| 5.2.1 基于主变量-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型的主要结论 | 第108页 |
| 5.2.2 基于风险补偿的数值型小企业贷款定价模型的主要结论 | 第108页 |
| 5.2.3 基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型的主要结论 | 第108-109页 |
| 5.3 论文的创新与特色 | 第109-110页 |
| 5.3.1 论文的主要创新 | 第109-110页 |
| 5.3.2 论文的主要特色 | 第110页 |
| 5.4 展望 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-120页 |
| 附录 主变量筛选程序 | 第120-122页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-127页 |
| 作者简介 | 第127-128页 |
