基金资产配置收益的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第6-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的方法与框架 | 第9-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.3 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.2.4 研究创新 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-24页 |
| 2.1 资产配置相关综述 | 第12-20页 |
| 2.1.1 资产配置概念定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 资产配置理论模型 | 第13-15页 |
| 2.1.3 战略性资产配置实证研究 | 第15-18页 |
| 2.1.4 战术性资产配置实证研究 | 第18-20页 |
| 2.2 基金经理对基金业绩的影响 | 第20-23页 |
| 2.2.1 基金经理更换对基金业绩的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.2 基金经理个人特征对业绩的影响 | 第21-23页 |
| 2.3 研究方法综述 | 第23-24页 |
| 3 战略性资产配置的实证研究 | 第24-29页 |
| 3.1 战略性资产配置的模型构建 | 第24-25页 |
| 3.2 战略性资产配置的实证检验 | 第25-29页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第25-27页 |
| 3.2.2 时间序列的战略性资产配置贡献率检验 | 第27页 |
| 3.2.3 横截面的战略性资产配置贡献率检验 | 第27-29页 |
| 4 战术性资产配置的实证研究 | 第29-38页 |
| 4.1 战术性资产配置模型的模型构建 | 第29-30页 |
| 4.2 战术性资产配置模型的实证检验 | 第30-38页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第30-31页 |
| 4.2.2 “择时选股策略”超额收益的实证检验 | 第31-33页 |
| 4.2.3 “择时不选股策略”超额收益的实证检验 | 第33-35页 |
| 4.2.4 “选股不择时策略”超额收益的实证检验 | 第35-38页 |
| 5 基金管理人资产配置绩效的影响机制 | 第38-42页 |
| 5.1 基金管理人资产配置绩效的度量 | 第38-40页 |
| 5.1.1 资产配置绩效指标的度量 | 第38-39页 |
| 5.1.2 择时选股能力指标的度量 | 第39-40页 |
| 5.2 影响基金管理人资产配置绩效的实证检验 | 第40-42页 |
| 6 结论 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
