| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法和研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第12-13页 |
| 2 利率市场化与利率风险管理 | 第13-23页 |
| 2.1 利率市场化的理论基础 | 第13-15页 |
| 2.1.1 利率市场化内涵 | 第13-14页 |
| 2.1.2 利率市场化的理论基础 | 第14-15页 |
| 2.2 我国利率市场化的进程 | 第15-16页 |
| 2.3 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响 | 第16-22页 |
| 2.3.1 利率风险的概念 | 第16-17页 |
| 2.3.2 利率市场化下商业银行面临的利率风险 | 第17-21页 |
| 2.3.3 利率市场化加大了我国商业银行利率风险管理的难度 | 第21-22页 |
| 2.4 利率市场化下加强我国商业银行利率风险管理的重要性 | 第22-23页 |
| 3 西方商业银行利率风险管理方法 | 第23-30页 |
| 3.1 商业银行利率风险的度量方法 | 第23-27页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺.分析 | 第23-24页 |
| 3.1.2 久期缺.分析法 | 第24-25页 |
| 3.1.3 Va R分析法 | 第25-26页 |
| 3.1.4 动态模拟分析法 | 第26页 |
| 3.1.5 压力测试 | 第26-27页 |
| 3.2 商业银行利率风险管理的方法 | 第27-30页 |
| 3.2.1 根据利率走势调整缺 | 第27-28页 |
| 3.2.2 利率风险免疫 | 第28-29页 |
| 3.2.3 运用衍生品对冲风险 | 第29-30页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理的现状与存在的问题 | 第30-63页 |
| 4.1 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第30-31页 |
| 4.2 实证分析 | 第31-57页 |
| 4.2.1 利率敏感性及缺.分析 | 第31-48页 |
| 4.2.2 压力测试 | 第48-50页 |
| 4.2.3 久期缺.分析 | 第50-57页 |
| 4.3 我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第57-63页 |
| 4.3.1 利率风险管理理念亟待转变 | 第57-58页 |
| 4.3.2 资产负债结构单一 | 第58-60页 |
| 4.3.3 缺乏必要的利率风险对冲工具 | 第60页 |
| 4.3.4 利率风险管理方法和手段相对落后 | 第60-61页 |
| 4.3.5 利率风险管理体系不完善 | 第61页 |
| 4.3.6 专业的利率风险管理人才比较缺乏 | 第61-63页 |
| 5 加强我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第63-67页 |
| 5.1 转变利率风险管理理念 | 第63页 |
| 5.2 运用多种方法提高利率风险管理的有效性 | 第63-64页 |
| 5.3 建立科学的利率预测体系 | 第64页 |
| 5.4 实行经营多元化策略 | 第64-65页 |
| 5.5 逐步完善利率风险管理体系 | 第65页 |
| 5.6 培养优秀的利率风险管理人才 | 第65-67页 |
| 6 结语 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第72-73页 |