基于高频数据的沪深300股指期货与现货关联性及波动率研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| §1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| §1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| §1.3 研究现状 | 第15-16页 |
| §1.4 问题提出 | 第16-17页 |
| §1.5 论文结构及创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 期货现货关系阐释 | 第18-21页 |
| §2.1 期货与现货理论关系 | 第18-19页 |
| §2.2 期货市场的功能和作用 | 第19-21页 |
| 第三章 理论模型准备 | 第21-27页 |
| §3.1 经济意义下的收益 | 第21页 |
| §3.2 随机游走模型 | 第21-24页 |
| §3.3 时间序列模型 | 第24-27页 |
| 第四章 因果检验模型 | 第27-33页 |
| §4.1 平稳性检验 | 第27-28页 |
| §4.2 因果检验 | 第28-30页 |
| §4.3 波动率测算模型 | 第30-33页 |
| 第五章 实证分析 | 第33-52页 |
| §5.1 数据准备 | 第33-34页 |
| §5.2 5min高频数据的平稳性检验 | 第34-37页 |
| §5.3 协整EG两步法检验 | 第37-39页 |
| §5.4 Granger实证检验 | 第39-52页 |
| 第六章 波动率 | 第52-64页 |
| §6.1 期货现货波动率 | 第52-63页 |
| §6.2 小结 | 第63-64页 |
| 第七章 结论 | 第64-66页 |
| §7.1 实证结论 | 第64页 |
| §7.2 创新和不足 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |
