| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的贡献与不足 | 第14-16页 |
| 2 相关理论及研究综述 | 第16-27页 |
| 2.1 有效市场理论及研究现状 | 第16-18页 |
| 2.1.1 有效市场理论及其局限性 | 第16-17页 |
| 2.1.2 有效市场理论研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 分形市场理论及研究现状 | 第18-22页 |
| 2.2.1 分形市场理论 | 第18-21页 |
| 2.2.2 分形市场理论研究现状 | 第21-22页 |
| 2.3 长期记忆性及研究现状 | 第22-26页 |
| 2.3.1 长期记忆性及Hurst指数 | 第23-25页 |
| 2.3.2 长期记忆性研究现状 | 第25-26页 |
| 2.4 总结说明 | 第26-27页 |
| 3 中国股市的异象性特征 | 第27-49页 |
| 3.1 数据选取说明 | 第27页 |
| 3.2 中国股市的非线性检验 | 第27-33页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第28-29页 |
| 3.2.2 相关性检验 | 第29-33页 |
| 3.3 中国股市的自相似性分析 | 第33-34页 |
| 3.3.1 自相似性的种类 | 第33-34页 |
| 3.3.2 中国股市的统计自相似性特征 | 第34页 |
| 3.4 中国股市的长记忆性分析 | 第34-47页 |
| 3.4.1 经典R/S分析 | 第35-38页 |
| 3.4.2 修正R/S分析 | 第38-40页 |
| 3.4.3 消除趋势波动分析法（DFA） | 第40-42页 |
| 3.4.4 中国股市的非周期循环 | 第42-47页 |
| 3.5 总结说明 | 第47-49页 |
| 4 中国股市的时变Hurst指数择时模型分析 | 第49-78页 |
| 4.1 时变Hurst指数的计算方法 | 第49-50页 |
| 4.2 时变Hurst指数择时模型标准 | 第50-51页 |
| 4.3 R/S方法下中国股市的时变Hurst指数择时模型分析 | 第51-63页 |
| 4.3.1 固定窗口长度的确定 | 第51-55页 |
| 4.3.2 R/S方法下的时变Hurst指数择时模型 | 第55-63页 |
| 4.4 DFA方法下中国股市的时变Hurst指数择时模型分析 | 第63-76页 |
| 4.4.1 固定窗口长度的确定 | 第63-67页 |
| 4.4.2 DFA方法下的时变Hurst指数 | 第67-76页 |
| 4.5 总结说明 | 第76-78页 |
| 5 结论和展望 | 第78-80页 |
| 5.1 主要结论 | 第78-79页 |
| 5.2 展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附注 | 第83-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
