| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 课题研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 课题研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第19-21页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第22-23页 |
| 第2章 IPO短期超额收益界定及相关理论 | 第23-39页 |
| 2.1 IPO短期超额收益的界定 | 第23-30页 |
| 2.1.1 新股上市连续涨停现象具体表现及制度背景 | 第23-29页 |
| 2.1.2 IPO短期超额收益界定方法及理论 | 第29-30页 |
| 2.2 IPO首日超额收益相关理论 | 第30-35页 |
| 2.2.1 有效市场假说下的IPO首日超额收益理论 | 第31-33页 |
| 2.2.2 行为金融学假说下的IPO首日超额收益理论 | 第33-34页 |
| 2.2.3 IPO首日超额收益理论总结与评述 | 第34-35页 |
| 2.3 投资者情绪影响IPO短期超额收益的理论框架 | 第35-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 IPO短期超额收益及投资者情绪比较分析 | 第39-51页 |
| 3.1 样本数据来源及处理 | 第39-41页 |
| 3.1.1 研究样本区间选择 | 第39-40页 |
| 3.1.2 数据来源及处理 | 第40-41页 |
| 3.2 IPO短期超额收益描述性统计分析 | 第41-46页 |
| 3.2.1 2014 年前后IPO短期超额收益描述性统计比较分析 | 第41-44页 |
| 3.2.2 不同类别新股IPO短期超额收益比较分析 | 第44-46页 |
| 3.3 投资者情绪相关指标比较分析 | 第46-50页 |
| 3.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 投资者情绪影响IPO短期超额收益的实证分析 | 第51-63页 |
| 4.1 变量的选择与模型的构建 | 第51-55页 |
| 4.1.1 解释变量的选取及依据 | 第51-53页 |
| 4.1.2 控制变量的选取及依据 | 第53页 |
| 4.1.3 模型的构建 | 第53-55页 |
| 4.2 实证结果与相关检验 | 第55-58页 |
| 4.2.1 实证结果 | 第56-57页 |
| 4.2.2 模型检验 | 第57-58页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第58-60页 |
| 4.4 对策与建议 | 第60-62页 |
| 4.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
