| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 引言 | 第8-18页 |
| 一、问题的提出 | 第8页 |
| 二、研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 三、文献综述 | 第9-14页 |
| （一）财务指标与股票收益率的关联性研究 | 第9-11页 |
| （二）非财务因素对股票收益率的影响 | 第11-12页 |
| （三）CAPM和Fama-French三因素模型的应用 | 第12页 |
| （四）完善我国创业板市场的对策和建议 | 第12-13页 |
| （五）小结 | 第13-14页 |
| 四、研究思路及研究方法 | 第14-15页 |
| （一）研究思路 | 第14-15页 |
| （二）研究方法 | 第15页 |
| 五、论文结构 | 第15-16页 |
| 六、本文的创新点与不足 | 第16-18页 |
| （一）研究创新 | 第16页 |
| （二）研究不足 | 第16-18页 |
| 第一章 我国创业板市场的特点分析 | 第18-26页 |
| 一、我国创业板市场上市公司的特点 | 第18-22页 |
| （一）公司的上市标准 | 第19-20页 |
| （二）公司的行业分布特点 | 第20页 |
| （三）公司所处生命周期的特点 | 第20-22页 |
| 二、我国创业板市场投资者的特点 | 第22-23页 |
| 三、我国创业板市场信息的特点 | 第23-24页 |
| 四、我国创业板市场股价的特点 | 第24-26页 |
| （一）市盈率高 | 第24页 |
| （二）股价高，波动幅度大 | 第24-26页 |
| 第二章 证券市场股票收益率的影响因素 | 第26-32页 |
| 一、财务因素 | 第26-28页 |
| （一）盈利能力 | 第26-27页 |
| （二）偿债能力 | 第27页 |
| （三）营运能力 | 第27-28页 |
| （四）发展能力 | 第28页 |
| 二、非财务因素 | 第28-32页 |
| （一）通货膨胀水平 | 第28-29页 |
| （二）汇率 | 第29-30页 |
| （三）货币政策 | 第30页 |
| （四）公司所属行业 | 第30-32页 |
| 第三章 创业板上市公司财务指标与股票收益率的关联性实证分析 | 第32-45页 |
| 一、变量的选择 | 第32-33页 |
| （一）解释变量的选择 | 第32-33页 |
| （二）控制变量的选择 | 第33页 |
| （三）虚拟变量的选择 | 第33页 |
| （四）被解释变量的选择 | 第33页 |
| 二、数据的选择 | 第33-34页 |
| 三、实证分析 | 第34-40页 |
| （一）变量描述性统计及分析 | 第34-35页 |
| （二）平稳性检验 | 第35-36页 |
| （三）协整检验 | 第36-37页 |
| （四）模型选择 | 第37-38页 |
| （五）回归结果分析 | 第38-40页 |
| 四、结果检验 | 第40-43页 |
| （一）CAPM资本资产定价模型 | 第40-41页 |
| （二）Fama-French三因素模型 | 第41-42页 |
| （三）CAPM资本资产定价模型添加每股收益解释变量 | 第42-43页 |
| 五、小结 | 第43-45页 |
| 第四章 对策及建议 | 第45-50页 |
| 一、增加公司所披露信息的内容 | 第45-46页 |
| 二、健全监管机制 | 第46-47页 |
| 三、严惩股市谣言 | 第47-48页 |
| 四、加强投资者教育，强化理性投资 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
