| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题的背景、意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 论文研究方法 | 第9页 |
| 1.4 论文结构 | 第9-10页 |
| 1.5 论文创新 | 第10-11页 |
| 第2章 郑州商品交易所棉花期货合约及期货保证金设置方法 | 第11-15页 |
| 2.1 郑州商品交易所一号棉花期货合约 | 第11-12页 |
| 2.2 期货保证金水平的设置方法 | 第12-15页 |
| 2.2.1 基于风险价值（VaR）的系统 | 第12-14页 |
| 2.2.2 SPAN | 第14-15页 |
| 第3章 VaR的特点、算法 | 第15-18页 |
| 3.1 VAR的特点 | 第15-16页 |
| 3.2 VAR的计算方法 | 第16-18页 |
| 3.2.1 参数法 | 第16-17页 |
| 3.2.2 历史模拟法 | 第17页 |
| 3.2.3 蒙特卡洛方法 | 第17-18页 |
| 第4章 GARCH模型介绍 | 第18-21页 |
| 4.1 ARCH模型 | 第18-19页 |
| 4.2 GARCH模型 | 第19页 |
| 4.3 GARCH模型的变体 | 第19-21页 |
| 第5章 数据分析 | 第21-36页 |
| 5.1 参数法 | 第21-28页 |
| 5.2 历史模拟法 | 第28-30页 |
| 5.3 蒙特卡洛方法 | 第30-32页 |
| 5.4 检验 | 第32-33页 |
| 5.5 对按时间分梯度收取保证金的合理性的验证 | 第33-36页 |
| 第6章 总结 | 第36-38页 |
| 6.1 论文结论 | 第36-37页 |
| 6.2 不足及待研究的地方 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 附录A SAS和R程序 | 第42-46页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第46页 |