| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3 研究内容和思路 | 第18页 |
| 1.4 本研究主要的创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 文章结构 | 第19-20页 |
| 第二章 宏观经济变量影响股票市场波动率的理论基础 | 第20-25页 |
| 2.1 股票市场波动性特征分析 | 第20-22页 |
| 2.2 相关宏观经济变量对股票市场波动率的影响分析 | 第22-25页 |
| 第三章 引入宏观经济变量的已实现波动率模型建立 | 第25-28页 |
| 3.1 已实现波动率及其模型的理论基础 | 第25-27页 |
| 3.2 引入宏观经济变量的已实现波动率模型—HAR-RV-CJ-MEV模型的建立 | 第27-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-62页 |
| 4.1 变量的选取 | 第28-30页 |
| 4.2 行业指数及其成分股的波动性特征分析 | 第30-33页 |
| 4.3 宏观经济变量的引入 | 第33-35页 |
| 4.4 引入宏观经济变量前后的模型比较分析 | 第35-51页 |
| 4.5 建立引入交易量的HAR-RV-CJ-MEV-V模型 | 第51-57页 |
| 4.6 模型的预测能力研究 | 第57-62页 |
| 第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 5.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
