基于改进的RAROC模型的商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-22页 |
| 1.2.1 关于商业银行贷款定价的理论 | 第13-16页 |
| 1.2.2 关于商业银行贷款定价影响因素 | 第16-18页 |
| 1.2.3 关于商业银行贷款定价方法 | 第18-21页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第23-24页 |
| 1.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第二章 我国商业银行贷款现行定价方法及其缺陷 | 第25-31页 |
| 2.1 我国商业银行贷款现行定价方法 | 第25-27页 |
| 2.1.1 成本导向型定价法 | 第25-26页 |
| 2.1.2 需求导向型定价法 | 第26页 |
| 2.1.3 竞争导向型定价法 | 第26-27页 |
| 2.2 我国商业银行贷款定价方法现存缺陷 | 第27-30页 |
| 2.2.1 不能适应利率市场化改革的新要求 | 第27-29页 |
| 2.2.2 不能有效支持商业银行盈利性经营目标 | 第29页 |
| 2.2.3 尚未能做到针对性贷款定价 | 第29-30页 |
| 2.2.4 风险评估方法不完善 | 第30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 我国商业银行贷款定价方法的改进 | 第31-37页 |
| 3.1 基于RAROC模型的贷款定价方法 | 第31-34页 |
| 3.2 对RAROC贷款定价模型的改进 | 第34-36页 |
| 3.2.1 存款派生收益的改进 | 第34-35页 |
| 3.2.2 贷款业务综合收益的改进 | 第35页 |
| 3.2.3 中间业务收益的改进 | 第35页 |
| 3.2.4 补偿资金成本的改进 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 实证检验及结果分析 | 第37-47页 |
| 4.1 样本数据来源与筛选 | 第37-38页 |
| 4.2 基于RAROC模型的贷款定价分析 | 第38-43页 |
| 4.3 基于RAROC的贷款定价模型改进分析 | 第43-44页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-51页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附表 | 第56页 |
