| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 股指期货价格发现功能的文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.2 股指期货对股市定价效率影响的文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第19-20页 |
| 第二章 理论分析框架 | 第20-28页 |
| 2.1 股指期货价格发现功能的理论分析 | 第20-25页 |
| 2.1.1 股指期货的功能 | 第20-23页 |
| 2.1.2 股指期货与指数现货间的价格关系 | 第23-25页 |
| 2.2 股指期货对股票市场定价效率的影响机制 | 第25-28页 |
| 第三章 上证50股指期货对股市的价格发现实证研究 | 第28-43页 |
| 3.1 股指期货与指数现货的价格关系模型 | 第28-30页 |
| 3.1.1 指数期现货价格间的相关性 | 第28页 |
| 3.1.2 协整检验与VECM向量误差修正模型 | 第28-29页 |
| 3.1.3 Granger因果关系检验 | 第29-30页 |
| 3.1.4 价格发现贡献度测算模型 | 第30页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 3.3 指数期现货的日频数据实证分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 日频数据的描述性统计 | 第31-33页 |
| 3.3.2 日频数据下的指数期现货价格关系检验 | 第33-38页 |
| 3.4 指数期现货的五分钟数据实证分析 | 第38-43页 |
| 3.4.1 五分钟数据的描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 3.4.2 五分钟数据下的期现货价格关系检验 | 第39-43页 |
| 第四章 上证50股指期货对股市定价效率影响的实证研究 | 第43-50页 |
| 4.1 定价效率模型 | 第43-45页 |
| 4.1.1 股票定价效率指标 | 第43-44页 |
| 4.1.2 定价效率的方程模型设定 | 第44页 |
| 4.1.3 控制变量的选择 | 第44-45页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第45-46页 |
| 4.3 股指期货对股市定价效率的实证分析 | 第46-50页 |
| 4.3.1 数据的描述性统计 | 第46页 |
| 4.3.2 股指期货对股票定价效率的实证检验 | 第46-50页 |
| 第五章 结论及建议 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 相关建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 在学研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |