| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10页 |
| 第三节 研究内容、思路和方法 | 第10-12页 |
| 第四节 研究的创新之处 | 第12页 |
| 第五节 研究的不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 第一节 网络结构特征的研究现状 | 第13-14页 |
| 第二节 股价序列波动性研究现状 | 第14-15页 |
| 第三节 集合经验模态分解(EEMD)方法应用现状 | 第15-17页 |
| 第三章 模型建立 | 第17-23页 |
| 第一节 聚类分析 | 第17-19页 |
| 第二节 集合经验模态分解(EEMD) | 第19-20页 |
| 第三节 ARMA(m,n)-GARCH(p,q)模型 | 第20-23页 |
| 第四章 实证分析 | 第23-48页 |
| 第一节 上证50指数微观联动性分析 | 第23-36页 |
| 一、数据收集与处理 | 第23-24页 |
| 二、上证50指数实证分析 | 第24-35页 |
| 三、小结 | 第35-36页 |
| 第二节 上证50指数的高频时变性分析 | 第36-47页 |
| 一、数据选取与处理 | 第36-38页 |
| 二、描述性统计 | 第38页 |
| 三、平稳性检验 | 第38-39页 |
| 四、模型初步识别 | 第39-42页 |
| 五、ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 六、GARCH(p,q)模型的确定 | 第43-44页 |
| 七、回归分析 | 第44-46页 |
| 八、实证结果解释 | 第46-47页 |
| 第三节 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论及建议 | 第48-52页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第48-49页 |
| 第二节 进一步论述 | 第49-50页 |
| 一、联动性角度 | 第49-50页 |
| 二、股市波动“记忆性”角度 | 第50页 |
| 第三节 建议 | 第50-52页 |
| 一、投资者角度 | 第50-51页 |
| 二、监管者角度 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |