我国货币政策与资产价格关系研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 货币政策影响资产价格的相关文献 | 第13-15页 |
| 1.2.2 资产价格波动影响货币政策的相关文献 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第17-19页 |
| 第2章 货币政策对资产价格影响的理论分析 | 第19-24页 |
| 2.1 货币政策相关概念的回顾 | 第19-20页 |
| 2.2 货币政策影响资产价格的传导途径 | 第20-23页 |
| 2.2.1 通过货币供应量的传导 | 第20-21页 |
| 2.2.2 通过利率的传导 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 资产价格变动对货币政策影响的理论分析 | 第24-35页 |
| 3.1 资产价格变动对货币政策中介目标的影响 | 第24-27页 |
| 3.1.1 资产价格变动影响货币需求的途径 | 第24-26页 |
| 3.1.2 资产价格变动对货币供给的影响 | 第26-27页 |
| 3.2 资产价格变动对货币政策最终目标的影响 | 第27-32页 |
| 3.2.1 资产价格变动对经济增长的影响 | 第27-31页 |
| 3.2.2 资产价格变动对通货膨胀的影响 | 第31-32页 |
| 3.3 货币政策是否应该干预资产价格变动的争论 | 第32-34页 |
| 3.3.1 不干预论 | 第32-33页 |
| 3.3.2 干预论 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 货币政策与资产价格关系的实证分析 | 第35-53页 |
| 4.1 变量的选取与数据说明 | 第35-37页 |
| 4.1.1 货币政策有关变量 | 第35-36页 |
| 4.1.2 资产价格有关变量 | 第36-37页 |
| 4.1.3 小结 | 第37页 |
| 4.2 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.3 Johansen协整检验 | 第38-40页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第40-43页 |
| 4.5 VAR模型的建立与平稳性检验 | 第43-46页 |
| 4.6 脉冲响应函数 | 第46-49页 |
| 4.7 方差分解 | 第49-52页 |
| 4.8 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-59页 |
| 1 本文主要结论 | 第53-54页 |
| 2 未来政策建议 | 第54-57页 |
| 3 研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
| 一、发表的学术论文 | 第63页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第63-64页 |
