不定期折算制度在B基金异常亏损的作用机制研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| 第2章 分级基金以及证券B研究 | 第17-30页 |
| ·分级基金介绍 | 第17-20页 |
| ·分级基金发展 | 第17页 |
| ·分级基金的分类 | 第17-18页 |
| ·分级基金与指数基金 | 第18-19页 |
| ·分级基金主要条款 | 第19页 |
| ·分级基金政策 | 第19-20页 |
| ·分级基金研究的必要性 | 第20-22页 |
| ·B份额的投资优势 | 第20-21页 |
| ·B份额的非理性交易 | 第21页 |
| ·分级基金制度不合理的表现 | 第21-22页 |
| ·证券B亏损及下折研究 | 第22-30页 |
| ·申万证券分级 | 第22-25页 |
| ·证券B股价表现研究 | 第25-26页 |
| ·证券B涨跌幅研究 | 第26页 |
| ·证券B亏损构成 | 第26-28页 |
| ·证券B下折风险特征 | 第28-30页 |
| 第3章 B份额不定期折算及异常亏损研究 | 第30-39页 |
| ·B份额不定期折算情况 | 第30-33页 |
| ·不定期折算情况 | 第30-31页 |
| ·B份额不定期折算特点 | 第31-32页 |
| ·未下折基金分析 | 第32-33页 |
| ·下折折算率区间计算 | 第33页 |
| ·B份额亏损研究 | 第33-37页 |
| ·B份额亏损情况研究 | 第33-34页 |
| ·溢价是亏损直接原因 | 第34-36页 |
| ·基金亏损对基金管理者影响 | 第36-37页 |
| ·B份额异常亏损情况 | 第37-39页 |
| 第4章 亏损形成机制的定价及杠杆研究 | 第39-49页 |
| ·B份额定价 | 第39-41页 |
| ·原理简述 | 第39页 |
| ·稳定市场定价模型 | 第39-41页 |
| ·下折期A份额的影响 | 第41-45页 |
| ·原理简述 | 第41页 |
| ·份额价值拆分 | 第41-42页 |
| ·A份额期权价值 | 第42-43页 |
| ·下折套利风险 | 第43页 |
| ·证券A实证研究 | 第43-45页 |
| ·杠杆 | 第45-46页 |
| ·杠杆的原理 | 第45页 |
| ·杠杆公式推导 | 第45-46页 |
| ·B份额快速下跌原理 | 第46-49页 |
| 第5章 制度引发异常亏损的研究 | 第49-57页 |
| ·不定折算制度不合理的实证研究 | 第49-51页 |
| ·制度影响的普遍性 | 第51-53页 |
| ·不定期折算制度对异常亏损影响机制 | 第53-55页 |
| ·下折对异常亏损的影响机制 | 第53-54页 |
| ·下折对异常亏损的影响机制 | 第54-55页 |
| ·价值投资伪命题 | 第55-57页 |
| 第6章 制度优化意见及实证检验 | 第57-75页 |
| ·不定期折算制度优化意见 | 第57-60页 |
| ·上折制度优化 | 第57-58页 |
| ·下折制度优化 | 第58-59页 |
| ·其他制度优化 | 第59-60页 |
| ·优化意见实证检验的前期准备 | 第60-66页 |
| ·检验流程设计 | 第60-61页 |
| ·实证检验样本及流程说明 | 第61-66页 |
| ·第三组样本实证检验 | 第66-68页 |
| ·证券B的实证检验 | 第66-67页 |
| ·医疗B的实证检验 | 第67-68页 |
| ·第二组样本实证检验 | 第68-69页 |
| ·第一组样本实证检验 | 第69-72页 |
| ·第一组样本第一组实证检验 | 第69-71页 |
| ·第一组样本第二组实证检验 | 第71-72页 |
| ·实证检验总结 | 第72-73页 |
| ·制度设计建议 | 第73-75页 |
| 第7章 总结 | 第75-77页 |
| ·B份额投资策略 | 第75页 |
| ·结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 个人简历 | 第79-80页 |
