| 学位论文的主要创新点 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第9-11页 |
| ·研究内容及结构 | 第11-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| ·风险模型 | 第14页 |
| ·经典风险模型 | 第14页 |
| ·扩散风险模型 | 第14页 |
| ·再保险及投资 | 第14-16页 |
| ·再保险定义 | 第14-15页 |
| ·再保险方式 | 第15页 |
| ·金融市场 | 第15-16页 |
| ·效用函数 | 第16页 |
| ·均值方差准则 | 第16-17页 |
| ·随机最优控制 | 第17-20页 |
| ·随机控制问题 | 第17-18页 |
| ·动态规划原理及Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第18-20页 |
| 第三章 随机环境下基于幂效用准则的最优投资再保险问题 | 第20-32页 |
| ·模型和假设 | 第20-21页 |
| ·HJB方程及模型求解 | 第21-26页 |
| ·幂效用下最优投资和再保险策略 | 第26-29页 |
| ·灵敏度分析 | 第29-32页 |
| ·最优比例再保险策略 | 第29-30页 |
| ·最优投资策略 | 第30-32页 |
| 第四章 随机环境下基于均值-方差准则的最优投资再保险问题 | 第32-46页 |
| ·均值—方差问题模型 | 第32页 |
| ·HJB方程及模型求解 | 第32-37页 |
| ·均值—方差准则下最优投资再保险策略及有效前沿 | 第37-43页 |
| ·灵敏度分析 | 第43-46页 |
| ·最优比例再保险策略 | 第43-44页 |
| ·最优投资策略 | 第44-45页 |
| ·有效前沿 | 第45-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 发表文章目录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
