基于支持向量机模型的股指期货高频交易策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·背景介绍 | 第9页 |
| ·本文研究方法及思路 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 第2章 股指期货高频交易策略 | 第11-15页 |
| ·交易策略简介 | 第11-12页 |
| ·基本概念 | 第11页 |
| ·交易策略 | 第11-12页 |
| ·高频交易 | 第12页 |
| ·预测周期 | 第12-13页 |
| ·主力合约 | 第13-15页 |
| 第3章 支持向量机 | 第15-18页 |
| ·基本概念 | 第15页 |
| ·线性 SVM | 第15-17页 |
| ·线性可分 SVM 数学模型 | 第15-16页 |
| ·线性不可分 SVM 数学模型 | 第16-17页 |
| ·非线性 SVM | 第17-18页 |
| 第4章 支持向量机在主力合约中的预测 | 第18-41页 |
| ·动量特征刻画和交易机会 | 第18-19页 |
| ·训练集的均衡 | 第19-22页 |
| ·随机过抽样和欠抽样 | 第20-21页 |
| ·基于聚类的欠抽样 | 第21页 |
| ·SMOTE 过抽样 | 第21-22页 |
| ·特征指标的选取 | 第22-28页 |
| ·特征指标的选择 | 第22-24页 |
| ·特征指标的提取 | 第24-25页 |
| ·数据分析 | 第25-27页 |
| ·数据归一化 | 第27-28页 |
| ·参数寻优 | 第28-32页 |
| ·交叉验证 | 第28-29页 |
| ·网格搜索算法 | 第29-32页 |
| ·预测结果分析 | 第32-33页 |
| ·单个多分类 SVM 模型 | 第33-35页 |
| ·模型预测结果 | 第33页 |
| ·回测分析 | 第33-35页 |
| ·二分类 SVM 和多分类 SVM 组合模型 | 第35-38页 |
| ·模型预测结果 | 第36页 |
| ·回测分析 | 第36-38页 |
| ·动态 SVM 模型 | 第38-40页 |
| ·窗口更新方法 | 第39页 |
| ·回测分析 | 第39-40页 |
| ·交易策略的风险 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
