国债收益率曲线变动的宏观经济效应研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究的背景与意义 | 第13-16页 |
| ·研究的思路与方法 | 第16-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18页 |
| ·研究对象的界定 | 第18-20页 |
| 第2章 收益率曲线研究的理论综述 | 第20-41页 |
| ·收益率曲线形态理论 | 第20-22页 |
| ·收益率曲线拟合的技术方法 | 第22-26页 |
| ·收益率曲线的动态模型估计理论 | 第26-33页 |
| ·收益率曲线研究的新进展 | 第33-37页 |
| ·收益率曲线研究在中国的进展 | 第37-41页 |
| 第3章 国债收益率曲线的变动特征 | 第41-64页 |
| ·国债收益率与其他市场利率关系 | 第41-51页 |
| ·国债收益率曲线的动态调整 | 第51-56页 |
| ·国债收益率曲线变动的风险来源 | 第56-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 国债收益率曲线变动与货币政策 | 第64-80页 |
| ·收益率曲线结构与货币政策的相互影响 | 第64-67页 |
| ·基于MS-VECM的区制状态识别 | 第67-71页 |
| ·基于定性选择模型的关联性检验 | 第71-75页 |
| ·收益率曲线变动与通货膨胀预期 | 第75-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 第5章 国债收益率曲线变动与财政政策 | 第80-93页 |
| ·财政政策变动对收益率曲线的影响分析 | 第80-82页 |
| ·收益率曲线变动与财政政策的影响关系检验 | 第82-88页 |
| ·财政政策对收益率曲线影响的特征分析 | 第88-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第6章 国债收益率曲线变动与经济周期 | 第93-109页 |
| ·收益率曲线结构与宏观经济周期波动 | 第93-96页 |
| ·经济周期波动与利差的关系 | 第96-98页 |
| ·经济波动的预测模型与实证检验 | 第98-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第7章 国债收益率曲线变动与汇率政策 | 第109-129页 |
| ·经济全球化背景下的收益率曲线变动 | 第109-110页 |
| ·利率与汇率的冲击传导机制 | 第110-115页 |
| ·基于VAR模型的计量经济分析 | 第115-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 第8章 结论及建议 | 第129-133页 |
| ·研究结论 | 第129-130页 |
| ·不足之处 | 第130-131页 |
| ·建议 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它科研成果 | 第143页 |
