| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·股票价格波动理论研究现状文献综述 | 第11-12页 |
| ·股票内在价值模型文献综述 | 第12-13页 |
| ·股票价格控制理论的研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状小结 | 第14-15页 |
| ·论文的主要结构、内容安排和技术路线图 | 第15-16页 |
| ·论文的研究方法和主要创新点 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文主要创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 股票市场价格波动的影响因素与模型 | 第17-23页 |
| ·股票价格波动的基本模型介绍 | 第17-19页 |
| ·“基本分析学派”的股票价格波动模型 | 第17-18页 |
| ·“技术分析学派”的股票价格波动模型 | 第18-19页 |
| ·影响股票价格波动的相关宏观经济变量分析 | 第19-23页 |
| ·固定资产投资价格指数 | 第20-21页 |
| ·货币供给量 | 第21页 |
| ·财政支出 | 第21-23页 |
| 第三章 股票价格波动模型在中国股票市场中的应用 | 第23-33页 |
| ·研究对象及样本数据的选择 | 第23-24页 |
| ·研究对象的选择及其特点 | 第23页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第23-24页 |
| ·实证研究方法 | 第24-25页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型)的基本模型 | 第24页 |
| ·数据平稳性分析(ADF) | 第24-25页 |
| ·Granger因果检验 | 第25页 |
| ·脉冲响应函数 | 第25页 |
| ·方差分解 | 第25页 |
| ·股票价格波动模型的相关实证检验 | 第25-31页 |
| ·单位根检验 | 第26页 |
| ·向量自回归方程的建立 | 第26-28页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第28页 |
| ·脉冲响应函数 | 第28-30页 |
| ·方差分解 | 第30-31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-33页 |
| 第四章 股票价格波动控制模型及其在中国股票市场中的应用 | 第33-52页 |
| ·股票内在价值概述 | 第34-35页 |
| ·股票内在价值的估算模型 | 第35-38页 |
| ·股利贴现模型(DDM模型) | 第36-37页 |
| ·剩余收益率模型 | 第37页 |
| ·原始股本增值模型 | 第37-38页 |
| ·股票价格波动综合模型的分析 | 第38-40页 |
| ·股票价格波动控制模型的分析 | 第40-41页 |
| ·研究对象及样本数据的选择 | 第41页 |
| ·实证研究方法 | 第41-43页 |
| ·回归分析 | 第41-42页 |
| ·状态空间模型 | 第42-43页 |
| ·股票价格波动控制模型的相关实证检验 | 第43-51页 |
| ·建立多元回归模型 | 第44-46页 |
| ·多元回归模型的检验 | 第46-49页 |
| ·建立状态空间模型 | 第49-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-52页 |
| 第五章 政策建议 | 第52-55页 |
| ·规范股票市场交易者行为,防止股市泡沫严重膨胀 | 第52页 |
| ·完善股票价格形成机制,建立金融风险监管体系 | 第52-53页 |
| ·采取稳健的经济政策,发挥市场的调节作用 | 第53页 |
| ·发挥证券监管等部门维护股票市场动态均衡的作用 | 第53页 |
| ·完善股票市场干预的法律体系 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历 | 第62-63页 |
| 在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63页 |