基于多因子模型的量化选股
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外量化投资发展现状 | 第10-12页 |
| ·国外量化投资发展现状 | 第10-11页 |
| ·国内量化投资发展现状 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·量化投资理论发展 | 第12-14页 |
| ·多因子量化选股模型研究现状 | 第14-16页 |
| ·文献评述 | 第16-17页 |
| ·研究思路和框架 | 第17-18页 |
| ·研究的思路 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·创新点与不足 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·不足 | 第18-19页 |
| 2 相关概念的提出 | 第19-27页 |
| ·基本概念 | 第19页 |
| ·多因子模型的理论基础 | 第19-21页 |
| ·CAPM 模型 | 第19-20页 |
| ·APT 模型 | 第20-21页 |
| ·Fama-French 的三因素模 | 第21页 |
| ·多因子量化选股模型分类 | 第21-23页 |
| ·策略模型中的相关概念 | 第23-26页 |
| ·本文所用到的相关软件 | 第26-27页 |
| 3 中国市场有效因子的筛选和实证检验 | 第27-36页 |
| ·数据的选取 | 第27-28页 |
| ·因子有效性的历史市场检验 | 第28-34页 |
| ·候选因子选取 | 第28-31页 |
| ·选股因子有效性的检验及实证结果 | 第31-34页 |
| ·有效但冗余因子的剔除 | 第34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 4 模型及其参数的确立，检验及评估 | 第36-44页 |
| ·模型及其参数的确立 | 第36-39页 |
| ·模型的建立 | 第36页 |
| ·组合股票个数的选择 | 第36-39页 |
| ·投资期限和频率 | 第39页 |
| ·投资组合的构建与检验 | 第39-42页 |
| ·单一因子模型选股能力检验 | 第40-41页 |
| ·多因子选股模型选股能力检验 | 第41-42页 |
| ·模型的评价 | 第42-44页 |
| 5 结论与分析 | 第44-46页 |
| ·研究成果 | 第44页 |
| ·研究的改进设想及下步工作 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第50页 |
