基于时变参数因子VAR模型的中国货币政策有效性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内外货币有效性理论研究 | 第11-13页 |
| ·国内外方法研究 | 第13-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 模型简介、变量选取和因子提取 | 第16-26页 |
| ·主成分分析法 | 第16-17页 |
| ·主成分分析理论方法 | 第16-17页 |
| ·主成分分析步骤 | 第17页 |
| ·FAVAR 模型 | 第17-19页 |
| ·FAVAR 模型的提出 | 第17-18页 |
| ·FAVAR 模型 | 第18-19页 |
| ·TVP-FAVAR 模型 | 第19-23页 |
| ·TVP-FAVAR 模型的提出 | 第19页 |
| ·TVP-FAVAR 模型 | 第19-20页 |
| ·TVP-FAVAR 模型的估计方法 | 第20-23页 |
| ·变量设定与数据预处理 | 第23-25页 |
| ·主成分分析 | 第25-26页 |
| 第三章 货币供给量的货币政策有效性 | 第26-34页 |
| ·货币供给量在产出水平方面的有效性研究 | 第26-30页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第26页 |
| ·TVP-FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第26-30页 |
| ·货币供给量在价格水平方面的有效性研究 | 第30-31页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第30页 |
| ·FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第30-31页 |
| ·实证结果讨论 | 第31-34页 |
| ·产出水平方面 | 第31-32页 |
| ·价格水平方面 | 第32页 |
| ·有效性分析 | 第32-34页 |
| 第四章 汇率的货币政策有效性 | 第34-42页 |
| ·汇率在产出水平方面的有效性研究 | 第34-38页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第34页 |
| ·TVP-FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第34-38页 |
| ·汇率在价格水平方面的有效性研究 | 第38-39页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第38页 |
| ·FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| ·实证结果讨论 | 第39-42页 |
| ·产出水平方面 | 第39-40页 |
| ·价格水平方面 | 第40-41页 |
| ·有效性分析 | 第41-42页 |
| 第五章 利率的货币政策有效性 | 第42-49页 |
| ·利率在产出水平方面的有效性研究 | 第42-45页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第42页 |
| ·TVP-FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| ·利率在价格水平方面的有效性研究 | 第45-47页 |
| ·Granger 因果检验与协整检验 | 第45-46页 |
| ·FAVAR 模型的建立及脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| ·实证结果讨论 | 第47-49页 |
| ·产出水平方面 | 第47-48页 |
| ·价格水平方面 | 第48页 |
| ·有效性分析 | 第48-49页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
