| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究思路以及创新 | 第11-12页 |
| ·研究存在的问题与不足 | 第12-13页 |
| 2 北京市商品价格特征与全国其它省市的地理区域关联性分析 | 第13-19页 |
| ·面板数据聚类分析理论背景 | 第13-16页 |
| ·面板数据距离度量方法 | 第13-15页 |
| ·面板数据的系统聚类方法 | 第15-16页 |
| ·面板数据的经济指标选取 | 第16-17页 |
| ·省际面板数据的聚类结果分析 | 第17-19页 |
| 3 北京市居民消费价格总指数的特征分析 | 第19-32页 |
| ·时间序列的季节调整方法概述 | 第19-20页 |
| ·北京市 CPI 的样本特征分析 | 第20-21页 |
| ·北京市 CPI 的季节因素分析 | 第20页 |
| ·北京市 CPI 的长期趋势分析 | 第20-21页 |
| ·基于自回归移动平均模型的环比 CPI 分析 | 第21-26页 |
| ·自回归移动平均方法概述 | 第21-22页 |
| ·CPI 的平稳特征检验 | 第22-24页 |
| ·ARIMA 方程建模预处理 | 第24页 |
| ·ARIMA 拟合方程的结构分析 | 第24-25页 |
| ·拟合方程的残差项检验 | 第25页 |
| ·基于 ARIMA 方程的数据拟合 | 第25-26页 |
| ·基于指数平滑方法的同比 CPI 分析 | 第26-28页 |
| ·指数平滑方法概述 | 第26-27页 |
| ·基于 Holt-Winters 加法模型的数据拟合 | 第27-28页 |
| ·基于条件异方差模型的 CPI 波动状况分析 | 第28-31页 |
| ·自回归条件异方差模型概述 | 第28-29页 |
| ·均值方程的确立以及残差序列的自相关检验 | 第29-31页 |
| ·有关结论 | 第31-32页 |
| 4 基于食品类价格指数的指数体系内部波动因素研究 | 第32-45页 |
| ·食品价格指数与其二级指标的主成分回归分析 | 第33-38页 |
| ·主成分回归方法概述 | 第34-35页 |
| ·食品价格指数二级指标的主成分提取 | 第35-36页 |
| ·主成分回归结果与样本拟合 | 第36-38页 |
| ·食品价格体系中水果与蔬菜价格指数的联动关系研究 | 第38-45页 |
| ·蔬菜与水果价格指数的特征分析 | 第39页 |
| ·蔬菜与水果价格指数间的联动模型 | 第39-42页 |
| ·基于蔬菜与水果价格指数 VAR 模型的脉冲响应与方差分解 | 第42-44页 |
| ·蔬菜与水果价格指数的 Granger 因果关系检验 | 第44页 |
| ·有关结论 | 第44-45页 |
| 5 外部变量与北京市消费价格指数的驱动关系研究 | 第45-56页 |
| ·居民消费价格指数与人均可支配收入关系分析 | 第45-52页 |
| ·现阶段消费价格指数与人均可支配收入特点分析 | 第46-47页 |
| ·消费价格指数与人均可支配收入的关系分析 | 第47-48页 |
| ·基于消费价格指数与人均可支配收入的计量经济模型分析 | 第48-50页 |
| ·季节模型的调整与修正 | 第50-51页 |
| ·有关结论 | 第51-52页 |
| ·通货膨胀率与银行同行业拆借利率的关系研究 | 第52-56页 |
| ·同行业拆借利率特点分析 | 第52页 |
| ·通货膨胀特点分析 | 第52-54页 |
| ·指标变量单位根检验与向量自回归模型滞后阶数选择 | 第54页 |
| ·向量自回归方程估计结论分析 | 第54-56页 |
| 6 主要结论与有关建议 | 第56-60页 |
| ·主要结论 | 第56-57页 |
| ·有关建议 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-76页 |
| 附录 A 全国各省市三类价格指数 | 第64-70页 |
| 附录 B R 软件聚类程序 | 第70-73页 |
| 附录 C 北京市食品消费价格指数及其二级指标 | 第73-76页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第76-77页 |
