| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、 研究背景 | 第9-10页 |
| 二、 研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究方法和创新点 | 第11-13页 |
| 一、 研究方法 | 第11-12页 |
| 二、 创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-29页 |
| 第一节 国内外可转债定价理论综述 | 第13-23页 |
| 一、 国外可转债定价理论的发展 | 第13-20页 |
| 二、 国内可转债定价研究的发展 | 第20-23页 |
| 第二节 标的股票涨跌停板制度下的期权定价理论介绍 | 第23-29页 |
| 一、 李万斌——《具有涨跌停的欧式期权定价》 | 第23-25页 |
| 二、 潘素娟和李时银——《基于涨跌停规则的股票期权定价》 | 第25-27页 |
| 三、 George J. Jiang &Guanzhong Pan《Option Pricing when Changes of the Underlying Asset Prices Are Restricted》 | 第27-29页 |
| 第三章 标的股票涨跌停板制度下的可转债定价 | 第29-35页 |
| 第一节 我国股票市场涨跌停板制度 | 第30-31页 |
| 第二节 BS 模型的缺陷 | 第31-32页 |
| 第三节 涨跌版制度下的可转债定价模型 | 第32-35页 |
| 一、 模型的假设 | 第32-33页 |
| 二、 模型的建立 | 第33-35页 |
| 第四章 涨跌停板制度下可转债定价的实证分析 | 第35-54页 |
| 第一节 样本的选择 | 第35-36页 |
| 第二节 定价模型参数 | 第36-39页 |
| 一、 无风险利率 r | 第36-37页 |
| 二、 标的股票波动率σ | 第37-39页 |
| 第三节 实证结果 | 第39-52页 |
| 一、 实证结果的横向对比分析 | 第39-42页 |
| 二、 实证结果的纵向对比分析 | 第42-52页 |
| 第四节 本文模型定价误差成因分析 | 第52-54页 |
| 一、 样本原因 | 第52页 |
| 二、 定价模型原因 | 第52-53页 |
| 三、 市场原因 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 第一节 本文研究成果和存在的问题 | 第54-56页 |
| 一、 本文研究成果 | 第54-55页 |
| 二、 本文模型研究存在的问题 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表科研成果目录及获奖情况 | 第63页 |