| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 第一节 选题背景 | 第8-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一、关于艺术品投资基金 | 第12-13页 |
| 二、关于艺术品在投资组合管理中的应用 | 第13-16页 |
| 第四节 主要内容和框架 | 第16-17页 |
| 第五节 研究方法 | 第17-18页 |
| 第六节 创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 艺术品投资基金发展状况 | 第19-25页 |
| 第一节 艺术品投资基金概念 | 第19页 |
| 第二节 艺术品投资基金的类型 | 第19-20页 |
| 第三节 艺术品投资基金在国外的发展状况 | 第20-22页 |
| 第四节 艺术品投资基金在国内的发展状况 | 第22-25页 |
| 第三章 中国艺术品投资基金运作模式及存在的问题 | 第25-39页 |
| 第一节 组织形式 | 第25-28页 |
| 第二节 管理架构 | 第28-29页 |
| 第三节 运作流程 | 第29-30页 |
| 第四节 操作环节 | 第30-33页 |
| 一、买入 | 第30-32页 |
| 二、保管 | 第32页 |
| 三、退出 | 第32-33页 |
| 第五节 增信方式 | 第33页 |
| 第六节 期限与赎回 | 第33-34页 |
| 第七节 存在的问题 | 第34-39页 |
| 一、艺术品市场存在的问题 | 第34-36页 |
| 二、艺术品估值方法不科学 | 第36-37页 |
| 三、拍卖法的缺陷导致基金风险加大 | 第37页 |
| 四、复合型人才的匮乏 | 第37-39页 |
| 第四章 艺术品投资基金投资组合实证分析 | 第39-62页 |
| 第一节 数据的选取与处理 | 第39-44页 |
| 一、关于艺术品类别的选取 | 第39-40页 |
| 二、艺术品市场数据来源和指数算法 | 第40-42页 |
| 三、税收和交易佣金问题 | 第42-43页 |
| 四、传统金融市场数据选取 | 第43-44页 |
| 第二节 数据的偏差和影响 | 第44-45页 |
| 第三节 艺术品市场与传统金融市场的收益、风险、相关性分析 | 第45-47页 |
| 第四节 马克维茨均值方差模型 | 第47-48页 |
| 第五节 均值方差模型的构建和求解 | 第48-50页 |
| 一、收益的计量 | 第48页 |
| 二、风险的计量 | 第48-49页 |
| 三、均值方差模型的求解 | 第49页 |
| 四、加入无风险资产的均值方差模型 | 第49-50页 |
| 第六节 构建投资组合 | 第50-55页 |
| 一、不含有艺术品的投资组合 | 第50-52页 |
| 二、含有艺术品的投资组合 | 第52-55页 |
| 三、加入无风险借贷后的投资组合 | 第55页 |
| 第七节 资金在不同艺术品中的分配 | 第55-60页 |
| 一、投资与不同艺术品门类 | 第56-57页 |
| 二、投资与不同艺术品派别 | 第57-60页 |
| 第八节 结果分析 | 第60-62页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第62-66页 |
| 一、完善艺术品市场相关法律法规 | 第62页 |
| 二、建立艺术品登记认证制度 | 第62-63页 |
| 三、改进艺术品估值方法 | 第63页 |
| 四、产业链整合 | 第63-64页 |
| 五、从投机性基金向投资型基金转变 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 在读期间的研究成果 | 第71页 |