基于Logit模型的我国股市泡沫预测研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
1. 绪论	第12-30页
·研究背景和意义	第12-21页
·股市泡沫对经济运行产生负面影响	第12-16页
·我国股市泡沫的特殊性和复杂性使泡沫预测更具意义	第16-21页
·文献综述	第21-27页
·股市泡沫的理论和实证研究	第21-23页
·股市泡沫的影响因素	第23-26页
·股市泡沫预测的研究方法	第26-27页
·研究思路和论文结构	第27-30页
2. 股市泡沫及其理论基础	第30-41页
·理性泡沫理论	第31-32页
·非理性泡沫理论	第32-38页
·噪声交易者模型	第32-34页
·正反馈交易模型	第34-37页
·时尚模型	第37-38页
·股市泡沫的度量指标	第38-41页
·市盈率	第38-39页
·泡沫系数	第39页
·收入资本化定价	第39-40页
·托宾Q	第40页
·平均市销率	第40-41页
3. logit模型基本原理	第41-45页
·logit模型推导过程	第41-43页
·logit模型的参数估计方法	第43-45页
4. 基于logit模型的股市泡沫预测实证研究	第45-63页
·变量的选择	第45-47页
·被解释变量的选择	第45-46页
·解释变量的选择	第46-47页
·样本数据的选择和处理	第47-56页
·调整市盈率的数据选择和处理	第47页
·宏观变量和股市变量的数据选择和处理	第47-48页
·投资者情绪变量的数据选择和处理	第48-52页
·变量的描述性分析	第52-56页
·对各变量进行独立样本T检验和相关性分析	第56页
·logit模型的构造和检验	第56-63页
·Logit模型的构造	第56-57页
·Logit模型的回归	第57-59页
·Logit模型的检验	第59-63页
5. 结论	第63-65页
·研究结论	第63-64页
·局限与不足	第64-65页
参考文献	第65-70页
后记	第70-71页
致谢	第71-72页
在读期间科研成果目录	第72页