| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13页 |
| ·将股指期货引入投资保险策略的最新研究 | 第13-16页 |
| ·研究思路及框架 | 第16页 |
| ·创新 | 第16-18页 |
| 2 投资组合保险策略理论 | 第18-34页 |
| ·投资组合保险策略的概念 | 第18-19页 |
| ·投资组合保险策略的分类 | 第19-34页 |
| ·静态投资组合保险策略 | 第20-24页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第24-34页 |
| 3 引入股指期货的投资组合保险策略原理 | 第34-48页 |
| ·股指期货概述 | 第34-41页 |
| ·股指期货的定义、产生和发展 | 第34-36页 |
| ·股指期货的特点 | 第36页 |
| ·股票指数期货的主要功能 | 第36-38页 |
| ·我国沪深 300 股指期货交易现状 | 第38-41页 |
| ·传统组合保险策略的缺陷 | 第41-42页 |
| ·基于股指期货的 CPPI 和 TIPP 策略原理 | 第42-48页 |
| ·引入股指期货的固定比例投资组合保险策略原理 | 第45-46页 |
| ·引入股指期货的时间不变性投资组合保险策略原理 | 第46-48页 |
| 4 引入股指期货的动态投资组合保险策略实证研究 | 第48-72页 |
| ·研究基本假设 | 第48-49页 |
| ·实证设计 | 第49-50页 |
| ·固定比例投资组合保险策略（CPPI）实证设计 | 第49页 |
| ·时间不变性投资组合保险策略（TIPP）实证设计 | 第49页 |
| ·引入股指期货的过程设计 | 第49-50页 |
| ·样本数据 | 第50-51页 |
| ·调整法则的概念 | 第51-52页 |
| ·投资组合保险策略绩效评价指标 | 第52-53页 |
| ·与传统动态投资组合保险策略的比较分析 | 第53-72页 |
| ·不同的市场走势下各种策略的绩效对比 | 第53-67页 |
| ·不同要保额度及风险乘数下各种策略绩效对比 | 第67-69页 |
| ·不同扩大因子 a 对各策略投资绩效的影响的比较 | 第69-72页 |
| 5 总结与展望 | 第72-74页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·研究展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |