| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第13-14页 |
| ·论文的研究方法及结构安排 | 第14-16页 |
| ·本文的研究目的 | 第14页 |
| ·论文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-16页 |
| 2. 国内外相关研究现状 | 第16-23页 |
| ·追踪指数方法综述 | 第16-18页 |
| ·投资组合风险度量CVaR值综述 | 第18-20页 |
| ·期货最优套保比率估计方法综述 | 第20-23页 |
| 3. 沪深300股指期货市场及其功能 | 第23-27页 |
| ·股指期货的产生及市场现状 | 第23页 |
| ·股指期货市场的功能及其作用 | 第23-25页 |
| ·股指期货市场的投资者 | 第25-27页 |
| 4. 套期保值理论及最优套保比率估计模型 | 第27-32页 |
| ·套期保值及其原理 | 第27-28页 |
| ·套期保值的理论 | 第28-32页 |
| ·传统套期保值理论 | 第28页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第28-32页 |
| 5. 基于遗传算法的积极指数化组合 | 第32-42页 |
| ·复制指数方法介绍 | 第32-34页 |
| ·完全复制法 | 第32-33页 |
| ·优化复制法 | 第33-34页 |
| ·遗传算法原理 | 第34-37页 |
| ·模型构建 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-42页 |
| ·样本数据 | 第38-39页 |
| ·模型的函数参数设置 | 第39-40页 |
| ·遗传算法确定十只股票权重 | 第40-41页 |
| ·跟踪测试 | 第41-42页 |
| 6. 基于CVaR的指数化组合套期保值可行性研究 | 第42-52页 |
| ·模型构建 | 第42-47页 |
| ·VaR和CVaR风险度量模型 | 第42-43页 |
| ·TGARCH(1,1)-t拟合各金融资产边缘分布函数 | 第43-45页 |
| ·Copula函数 | 第45-46页 |
| ·蒙特卡罗模拟各个资产收益率 | 第46-47页 |
| ·实证分析 | 第47-52页 |
| ·数据的选取与处理 | 第47-48页 |
| ·样本收益率的TGARCH(1,1)-t估计 | 第48-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟计算CVaR | 第49-52页 |
| 7. 指数化组合套期保值效果研究 | 第52-66页 |
| ·基于风险最小估计最优套期保值比率 | 第52-55页 |
| ·最小二乘回归模型(OLS模型) | 第52-53页 |
| ·误差修正模型(ECM模型) | 第53页 |
| ·误差修正二元GARCH模型(ECM-BGARCH模型) | 第53-55页 |
| ·不同模型下套期保值效果的评价 | 第55-56页 |
| ·风险角度评价套保效果 | 第55-56页 |
| ·均衡风险和收益评价套保效果 | 第56页 |
| ·实证分析 | 第56-66页 |
| ·数据选择及统计性分析 | 第56-58页 |
| ·序列的平稳性及其协整检验 | 第58-59页 |
| ·不同模型的套期保值比率估计 | 第59-61页 |
| ·套期保值效果比较分析 | 第61-66页 |
| 8. 结论 | 第66-71页 |
| ·本文的结论 | 第66-69页 |
| ·优点与不足之处 | 第69-71页 |
| ·优点与创新之处 | 第69-70页 |
| ·不足之处与研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |