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期货市场套期保值绩效研究--基于我国铝期货市场的实证分析

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
目录第10-12页
1. 绪论第12-23页
   ·研究背景及意义第12-14页
   ·文献综述第14-20页
     ·国外文献综述第14-16页
     ·国内文献综述第16-20页
   ·论文的主要内容和研究方法第20-23页
     ·论文内容概要第20-21页
     ·论文主要研究方法第21-22页
     ·论文创新点第22-23页
2. 期货市场概述第23-33页
   ·期货市场基本功能第23-25页
   ·期货价格的形成机制第25-27页
   ·基差简介第27-33页
     ·基差的基本概念第27-29页
     ·基差在套期保值中的作用第29-30页
     ·基差异常变动及其处理第30-33页
3. 套期保值的基本理论第33-47页
   ·期货套期保值相关理论第33-36页
   ·套期保值模型第36-44页
     ·静态套期保值模型第36-37页
     ·动态套期保值模型第37-44页
   ·期货套期保值的绩效评价第44-47页
     ·基于风险最小化的最优套期保值率第44-45页
     ·绩效评价方法第45-47页
4. 沪铝期货套期保值绩效实证研究第47-66页
   ·我国铝期货运行现状第47-48页
   ·数据的选择和处理第48-51页
     ·数据的选取第48-49页
     ·数据的描述性统计和检验第49-51页
   ·模型建立和求解第51-63页
     ·OLS模型结果第52-53页
     ·DVECH-GARCH模型结果第53-55页
     ·DBEKK-GARCH模型结果第55-57页
     ·Copula-GARCH模型结果第57-63页
   ·套期保值的绩效评价第63-66页
5. 研究结论和展望第66-68页
   ·研究结论第66-67页
   ·研究不足及展望第67-68页
参考文献第68-72页
附录第72-76页
后记第76-77页
致谢第77-78页
在读期间科研成果目录第78页

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