期货市场套期保值绩效研究--基于我国铝期货市场的实证分析
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第10-12页 |
1. 绪论 | 第12-23页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·文献综述 | 第14-20页 |
·国外文献综述 | 第14-16页 |
·国内文献综述 | 第16-20页 |
·论文的主要内容和研究方法 | 第20-23页 |
·论文内容概要 | 第20-21页 |
·论文主要研究方法 | 第21-22页 |
·论文创新点 | 第22-23页 |
2. 期货市场概述 | 第23-33页 |
·期货市场基本功能 | 第23-25页 |
·期货价格的形成机制 | 第25-27页 |
·基差简介 | 第27-33页 |
·基差的基本概念 | 第27-29页 |
·基差在套期保值中的作用 | 第29-30页 |
·基差异常变动及其处理 | 第30-33页 |
3. 套期保值的基本理论 | 第33-47页 |
·期货套期保值相关理论 | 第33-36页 |
·套期保值模型 | 第36-44页 |
·静态套期保值模型 | 第36-37页 |
·动态套期保值模型 | 第37-44页 |
·期货套期保值的绩效评价 | 第44-47页 |
·基于风险最小化的最优套期保值率 | 第44-45页 |
·绩效评价方法 | 第45-47页 |
4. 沪铝期货套期保值绩效实证研究 | 第47-66页 |
·我国铝期货运行现状 | 第47-48页 |
·数据的选择和处理 | 第48-51页 |
·数据的选取 | 第48-49页 |
·数据的描述性统计和检验 | 第49-51页 |
·模型建立和求解 | 第51-63页 |
·OLS模型结果 | 第52-53页 |
·DVECH-GARCH模型结果 | 第53-55页 |
·DBEKK-GARCH模型结果 | 第55-57页 |
·Copula-GARCH模型结果 | 第57-63页 |
·套期保值的绩效评价 | 第63-66页 |
5. 研究结论和展望 | 第66-68页 |
·研究结论 | 第66-67页 |
·研究不足及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 | 第72-76页 |
后记 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在读期间科研成果目录 | 第78页 |