期货市场套期保值绩效研究--基于我国铝期货市场的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-20页 |
| ·论文的主要内容和研究方法 | 第20-23页 |
| ·论文内容概要 | 第20-21页 |
| ·论文主要研究方法 | 第21-22页 |
| ·论文创新点 | 第22-23页 |
| 2. 期货市场概述 | 第23-33页 |
| ·期货市场基本功能 | 第23-25页 |
| ·期货价格的形成机制 | 第25-27页 |
| ·基差简介 | 第27-33页 |
| ·基差的基本概念 | 第27-29页 |
| ·基差在套期保值中的作用 | 第29-30页 |
| ·基差异常变动及其处理 | 第30-33页 |
| 3. 套期保值的基本理论 | 第33-47页 |
| ·期货套期保值相关理论 | 第33-36页 |
| ·套期保值模型 | 第36-44页 |
| ·静态套期保值模型 | 第36-37页 |
| ·动态套期保值模型 | 第37-44页 |
| ·期货套期保值的绩效评价 | 第44-47页 |
| ·基于风险最小化的最优套期保值率 | 第44-45页 |
| ·绩效评价方法 | 第45-47页 |
| 4. 沪铝期货套期保值绩效实证研究 | 第47-66页 |
| ·我国铝期货运行现状 | 第47-48页 |
| ·数据的选择和处理 | 第48-51页 |
| ·数据的选取 | 第48-49页 |
| ·数据的描述性统计和检验 | 第49-51页 |
| ·模型建立和求解 | 第51-63页 |
| ·OLS模型结果 | 第52-53页 |
| ·DVECH-GARCH模型结果 | 第53-55页 |
| ·DBEKK-GARCH模型结果 | 第55-57页 |
| ·Copula-GARCH模型结果 | 第57-63页 |
| ·套期保值的绩效评价 | 第63-66页 |
| 5. 研究结论和展望 | 第66-68页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·研究不足及展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
