| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及其意义 | 第7-9页 |
| ·同业拆借市场简述及其特点 | 第9-10页 |
| ·研究流程及论文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 ARCH模型与GARCH模型研究方法简述 | 第11-18页 |
| ·ARCH模型 | 第11-13页 |
| ·GARCH模型 | 第13-16页 |
| ·GARCH模型在风险预测中的作用 | 第16-18页 |
| 第三章 实证研究 | 第18-33页 |
| ·样本数据处理 | 第18-19页 |
| ·样本基本统计量 | 第19-28页 |
| ·GARCH类模型建模 | 第28-33页 |
| 第四章 结论与展望 | 第33-35页 |
| ·基于(G)ARCH模型的实证分析结论 | 第33页 |
| ·政策及建议 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |