| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| (一) 问题研究的背景 | 第10-12页 |
| (二) 问题研究的意义 | 第12页 |
| (三) 论文的章节安排 | 第12-13页 |
| (四) 本文创新 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| (一) “价格发现”相关文献 | 第14-17页 |
| 1. 国外有关“价格发现功能”的相关文献 | 第14-15页 |
| 2. 国内有关“价格发现功能”的相关文献 | 第15-17页 |
| (二) “套期保值”相关文献 | 第17-20页 |
| 1. 国外有关“套期保值”的相关文献 | 第17-18页 |
| 2. 国内有关“套期保值”的相关文献 | 第18-20页 |
| 第三章 股指期货概述及相关理论研究 | 第20-30页 |
| (一) 股指期货的基本概述 | 第20-25页 |
| 1. 股指期货的主要功能 | 第20-21页 |
| 2. 股指期货的定价理论 | 第21-25页 |
| (二) 股指期货价格发现的相关理论 | 第25-27页 |
| 1. 股指期货价格发现的原理 | 第26页 |
| 2. 股指期现时滞的联动假说 | 第26-27页 |
| (三) 股指期货套期保值的相关理论 | 第27-30页 |
| 1. 套期保值的理论 | 第27-29页 |
| 2. 套期保值绩效评价 | 第29-30页 |
| 第四章 沪深300股指期货对现货价格发现的实证分析 | 第30-49页 |
| (一) 研究方法和模型概述 | 第30-35页 |
| 1. ADF平稳性检验 | 第30-31页 |
| 2. 向量自回归(VAR)模型 | 第31-32页 |
| 3. 协整检验 | 第32-33页 |
| 4. 格兰杰(Granger)因果检验 | 第33-34页 |
| 5. 误差修正模型 | 第34-35页 |
| (二) 模型的构建 | 第35-49页 |
| 1. 数据收集与整理 | 第35-39页 |
| 2. 描述性统计 | 第39-40页 |
| 3. 实证结果 | 第40-49页 |
| 第五章 沪深300股指期货套期保值绩效的实证分析 | 第49-58页 |
| (一) 研究方法与模型概述 | 第49-52页 |
| 1. 静态套期保值模型 | 第49-50页 |
| (1) OLS简单回归模型 | 第49页 |
| (2) ECM误差修正模型 | 第49-50页 |
| 2. 动态套期保值模型 | 第50-52页 |
| (1) BGARCH模型 | 第50页 |
| (2) ECM-BGARCH模型 | 第50-51页 |
| (3) 修正ECM-BGARCH模型 | 第51页 |
| (4) D-BEKK-BGARCH模型 | 第51-52页 |
| (二) 模型的构建 | 第52-58页 |
| 1. 数据来源 | 第52-53页 |
| 2. 实证结果 | 第53-58页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第58-61页 |
| (一) 本文主要研究结论 | 第58-60页 |
| (二) 研究不足 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |