| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·Gerber-Shiu函数 | 第8-9页 |
| ·Erlang过程 | 第9-10页 |
| ·Erlang分布 | 第9-10页 |
| ·Erlang风险过程 | 第10页 |
| ·Laplace变换 | 第10页 |
| ·保险理论的改进和发展 | 第10-12页 |
| ·本文结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 一类特殊Erlang(2)风险过程Gerber-Shiu函数的求解 | 第13-22页 |
| ·积分-微分方程 | 第14-16页 |
| ·Lundberg基本方程 | 第16-17页 |
| ·Laplace变换 | 第17-20页 |
| ·退化形式时的解 | 第18-20页 |
| ·例子 | 第20-22页 |
| ·索赔服从指数分布时的显式解 | 第20页 |
| ·数值例子 | 第20-22页 |
| 第3章 一类衍生风险过程Gerber-Shiu函数的求解 | 第22-29页 |
| ·模型提出 | 第22页 |
| ·积分-微分方程 | 第22-24页 |
| ·Laplace变换 | 第24-26页 |
| ·特殊情形 | 第26-29页 |
| ·索赔服从指数分布 | 第26页 |
| ·破产概率 | 第26-29页 |
| 第4章 具有延迟索赔的风险过程Gerber-Shiu函数的求解 | 第29-44页 |
| ·模型提出 | 第29-30页 |
| ·当m→∞时U_(m,0)(t)的极限性质 | 第30-35页 |
| ·破产概率ψm,0(u)的极限 | 第30-33页 |
| ·φ_(m,0)(u)的极限 | 第33-35页 |
| ·递推积分-微分方程 | 第35-37页 |
| ·Laplace变换 | 第37-39页 |
| ·索赔服从指数分布时的破产概率 | 第39-44页 |
| ·数值实例 | 第39-42页 |
| ·上下界估计 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第48页 |
