| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·论文研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·本文采用的研究方法 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行监管资本套利的理论分析 | 第17-32页 |
| ·银行资本监管的理论依据 | 第17-26页 |
| ·商业银行资产负债表 | 第17页 |
| ·银行风险管理中的几类风险 | 第17-20页 |
| ·不同风险资本补偿形式 | 第20页 |
| ·商业银行资本分类 | 第20-21页 |
| ·商业银行负外部性及蝴蝶效应 | 第21-22页 |
| ·资本充足率涵义 | 第22页 |
| ·资本充足率衡量方式 | 第22-25页 |
| ·巴塞尔协议与监管资本套利 | 第25-26页 |
| ·商业银行监管资本套利的理论分析 | 第26-32页 |
| ·商业银行进行监管资本套利的动机 | 第26-27页 |
| ·监管资本套利原理 | 第27-28页 |
| ·商业银行监管资本套利利益均衡选择 | 第28-30页 |
| ·监管资本套利存在的可能性 | 第30-32页 |
| 第三章 商业银行监管资本套利模式及效应分析 | 第32-44页 |
| ·监管资本套利的特点 | 第32页 |
| ·监管资本套利模式 | 第32-34页 |
| ·商业银行监管资本套利资产选择 | 第34-39页 |
| ·监管资本套利效应 | 第39-44页 |
| ·基于监管资本套利的资产证券化正面效应 | 第39-41页 |
| ·基于监管资本套利的资产证券化负面效应 | 第41-44页 |
| 第四章 商业银行监管资本套利与系统性金融风险一以次贷危机为例 | 第44-51页 |
| ·商业银行资本监管历史进程 | 第44-46页 |
| ·国际金融危机的微观基础——资产证券化 | 第46-47页 |
| ·柠檬市场：套利者驱逐非套利者 | 第47-51页 |
| 第五章 我国商业银行是否存在监管资本套利行为实证分析 | 第51-66页 |
| ·资本充足影响因素实证分析 | 第51-57页 |
| ·变量指标定义 | 第51-52页 |
| ·资本充足率影响因素模型 | 第52-53页 |
| ·基于我国上市银行数据实证分析 | 第53-55页 |
| ·回归分析 | 第55-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-57页 |
| ·商业银行资本充足率高是否代表资本充足 | 第57-63页 |
| ·资本监管及监管资本套利行为的政策建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |