我国商业银行市场风险管理研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1 引言 | 第12-19页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 2 商业银行市场风险管理的相关概念及理论基础 | 第19-25页 |
| ·商业银行市场风险管理的相关概念 | 第19-22页 |
| ·商业银行市场风险 | 第19-20页 |
| ·商业银行市场风险管理 | 第20-21页 |
| ·商业银行市场风险管理方法 | 第21-22页 |
| ·商业银行市场风险管理的理论基础 | 第22-25页 |
| ·资产风险管理理论 | 第22-23页 |
| ·负债风险管理理论 | 第23页 |
| ·资产负债管理理论 | 第23-24页 |
| ·全面风险管理理论 | 第24-25页 |
| 3 我国商业银行市场风险管理存在问题及成因分析 | 第25-29页 |
| ·我国商业银行市场风险管理存在的问题 | 第25-27页 |
| ·市场风险管理理念落后 | 第25页 |
| ·市场风险外部监管和内部控制不完善 | 第25页 |
| ·市场风险管理工具匮乏量化管理薄弱 | 第25-26页 |
| ·市场风险管理数据储备不足信息系统不完备 | 第26页 |
| ·市场风险管理人才缺乏 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行市场风险管理的成因分析 | 第27-29页 |
| ·利率市场化进程加快 | 第27页 |
| ·汇率机制改革逐步推进 | 第27-28页 |
| ·金融衍生品交易蕴含风险 | 第28-29页 |
| 4 我国商业银行市场风险管理实证分析 | 第29-42页 |
| ·商业银行市场风险计量方法—VaR介绍 | 第29-32页 |
| ·VaR的定义 | 第29页 |
| ·VaR的参数 | 第29-30页 |
| ·VaR的计算方法 | 第30-32页 |
| ·压力测试 | 第32页 |
| ·基于VaR模型的我国商业银行利率风险实证分析 | 第32-39页 |
| ·样本区间的选择 | 第32-33页 |
| ·样本数据分析 | 第33-35页 |
| ·建立分位数回归模型 | 第35-39页 |
| ·Kupiec似然比检验 | 第39-41页 |
| ·基本原理 | 第39-40页 |
| ·似然比检验结果分析 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 5 国外商业银行市场风险管理的经验与启示 | 第42-46页 |
| ·国外商业银行市场风险管理的经验 | 第42-43页 |
| ·美国花旗银行 | 第42页 |
| ·日本瑞穗集团 | 第42-43页 |
| ·东京三菱银行 | 第43页 |
| ·国外商业银行的市场风险管理体系 | 第43-44页 |
| ·先进的市场风险管理理念 | 第43页 |
| ·一流的信息系统和应用工具 | 第43-44页 |
| ·市场风险管理的数据驱动 | 第44页 |
| ·完善的市场风险压力测试 | 第44页 |
| ·国外商业银行市场风险管理的启示 | 第44-46页 |
| ·完善的组织结构和职责体系 | 第44-45页 |
| ·规范的市场风险控制政策和程序 | 第45页 |
| ·不同的市场风险计量方法与工具 | 第45-46页 |
| 6 完善我国商业银行市场风险管理的对策 | 第46-49页 |
| ·强化市场风险管理理念 | 第46页 |
| ·健全市场风险外部监管制度 | 第46-47页 |
| ·完善市场风险内部控制制度 | 第47页 |
| ·提高市场风险管理技术 | 第47-48页 |
| ·重视市场风险数据收集及信息系统建立 | 第48页 |
| ·加强市场风险管理人才储备 | 第48-49页 |
| 7 结论 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54页 |
