我国上市银行间相关性及风险溢出研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·总体评价 | 第15页 |
| ·本文研究思路与方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 我国上市银行间相关性及风险溢出的理论 | 第17-23页 |
| ·概念界定 | 第17-18页 |
| ·相关性 | 第17页 |
| ·风险与银行风险 | 第17-18页 |
| ·风险溢出与银行间风险溢出效应 | 第18页 |
| ·我国上市银行间相关关系的理论 | 第18-19页 |
| ·我国上市银行的特点 | 第18-19页 |
| ·资产相关性与风险 | 第19页 |
| ·银行间风险溢出的相关理论 | 第19-20页 |
| ·信息不对称理论 | 第19-20页 |
| ·资产价格波动论 | 第20页 |
| ·挤兑理论 | 第20页 |
| ·我国上市银行间相互联系及风险溢出的渠道分析 | 第20-22页 |
| ·通过资金清算系统而发生风险溢出 | 第21页 |
| ·通过信用渠道而发生风险溢出 | 第21-22页 |
| ·通过信息渠道而发生风险溢出 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国上市银行间相关性分析 | 第23-34页 |
| ·COPULA 理论在相关性分析中的应用 | 第23-26页 |
| ·Copula 函数的定义及其性质 | 第23-24页 |
| ·静态和时变 Copula 函数及其相关性分析 | 第24-26页 |
| ·样本选择及数据的统计分析 | 第26-27页 |
| ·样本选择 | 第26页 |
| ·样本的统计分析 | 第26-27页 |
| ·我国上市银行间相关性分析 | 第27-33页 |
| ·边缘分布模型拟合及参数估计和检验 | 第27-29页 |
| ·静态相关关系分析 | 第29-30页 |
| ·时变相关关系分析 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 我国上市银行间风险溢出研究 | 第34-42页 |
| ·风险溢出变结构点诊断 | 第34-36页 |
| ·研究方法介绍 | 第34-35页 |
| ·样本选择 | 第35-36页 |
| ·风险溢出测度研究的方法介绍 | 第36-38页 |
| ·条件风险价值（VaR） | 第36-37页 |
| ·分位数回归 | 第37页 |
| ·应用分位数回归计算CoVaR | 第37-38页 |
| ·实证研究及分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-56页 |
