国债利率期限结构静态拟合及应用研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-27页 |
| ·研究背景及意义 | 第15-18页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究现状综述 | 第18-24页 |
| ·利率期限结构静态拟合方法的回顾与述评 | 第18-21页 |
| ·利率期限结构应用方面研究综述 | 第21-24页 |
| ·本文的结构安排 | 第24-27页 |
| 2. 利率期限结构及其应用的理论基础 | 第27-38页 |
| ·研究利率期限结构的几个重要概念 | 第27-29页 |
| ·利率期限结构理论 | 第29-32页 |
| ·市场预期理论 | 第29-30页 |
| ·市场分割理论 | 第30页 |
| ·流动性偏好理论 | 第30-31页 |
| ·三种理论的比较 | 第31-32页 |
| ·利率期限结构宏观应用的理论基础 | 第32-36页 |
| ·利率期限结构和货币政策关系的理论基础 | 第32-33页 |
| ·利率期限结构和宏观经济关系的理论基础 | 第33-36页 |
| ·利率期限结构和通货膨胀关系的理论基础 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 3. 国债利率期限结构拟合估计 | 第38-49页 |
| ·利率期限结构的静态拟合 | 第38-41页 |
| ·样本与数据 | 第38-39页 |
| ·利率期限结构的静态拟合结果 | 第39-41页 |
| ·利率期限结构的动态变化及宏观解释 | 第41-44页 |
| ·利率期限结构的动态变化 | 第41-43页 |
| ·宏观经济、货币政策与利率期限结构动态关联性 | 第43-44页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第44-48页 |
| ·主成分分析方法介绍 | 第45页 |
| ·主成分分析 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 4. 国债利率期限结构应用研究 | 第49-67页 |
| ·模型基础 | 第49-51页 |
| ·利率期限结构与货币政策关系的实证研究 | 第51-57页 |
| ·指标的选择 | 第51-52页 |
| ·单位根与协整检验 | 第52-53页 |
| ·长短期利差与货币政策的协整方程 | 第53-54页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第54-57页 |
| ·利率期限结构和经济增长关系的实证研究 | 第57-61页 |
| ·指标的选择 | 第57-58页 |
| ·单位根检验与协整检验 | 第58页 |
| ·长短期利差与宏观经济景气指数的协整方程 | 第58-59页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第59-61页 |
| ·利率期限结构与通货膨胀关系的实证研究 | 第61-65页 |
| ·指标的选择 | 第61页 |
| ·单位根检验与协整检验 | 第61-62页 |
| ·CPI与PPI、长短期利差与CPI的协整方程 | 第62-63页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 5. 相关结论、建议与后续研究的方向 | 第67-72页 |
| ·实证研究结论 | 第67-69页 |
| ·相关建议 | 第69-70页 |
| ·研究不足之处与后续研究的方向 | 第70-72页 |
| ·研究不足之处 | 第70-71页 |
| ·后续研究的方向 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
