| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-26页 |
| §1.1 资本分配的概念和发展概述 | 第14-18页 |
| §1.2 资本分配的决定困素 | 第18-22页 |
| §1.3 投资组合理论的应用 | 第22-24页 |
| §1.4 本篇论文的框架 | 第24-26页 |
| 第二章 保单限额和免赔额在复合风险模型中的最优分配问题 | 第26-35页 |
| §2.1 本章引言 | 第26-27页 |
| §2.2 同单调 | 第27-28页 |
| §2.3 背景和模型 | 第28-31页 |
| §2.4 主要结论 | 第31-34页 |
| §2.5 本章结语 | 第34-35页 |
| 第三章 保单限额和免赔额在具有复合风险和折现因子的模型中的最优分配问题 | 第35-47页 |
| §3.1 本章引言 | 第35-36页 |
| §3.2 背景和模型 | 第36-39页 |
| §3.3 重要的定义和引理 | 第39-41页 |
| §3.4 主要结果 | 第41-45页 |
| §3.5 本章结语 | 第45-47页 |
| 第四章 一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用 | 第47-58页 |
| §4.1 本章引言 | 第47页 |
| §4.2 一类公理化资本分配法的应用 | 第47-53页 |
| §4.3 广义加权分配法的应用 | 第53-57页 |
| §4.4 本章结语 | 第57-58页 |
| 第五章 在VaR限制下,含有Regime Switching模型和债务的最优投资一消费策略 | 第58-88页 |
| §5.1 本章引言 | 第58-59页 |
| §5.2 模型 | 第59-64页 |
| §5.3 Regime-switching HJB方程和最优条件 | 第64-67页 |
| §5.4 数值方法和最优解 | 第67-87页 |
| §5.5 本章结语 | 第87-88页 |
| 第六章 Markowitz's均值-方差准则下,具有Regime Switching模型和相关风险的资产-债务管理问题 | 第88-102页 |
| §6.1 本章引言 | 第88-89页 |
| §6.2 模型 | 第89-92页 |
| §6.3 无限制的Linear Quadratic控制问题 | 第92-94页 |
| §6.4 无限制问题的解 | 第94-97页 |
| §6.5 有效投资组合和有效边界 | 第97-101页 |
| §6.6 本章结语 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 博士期问的研究成果 | 第111页 |
