| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第12-15页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 2 基于模糊收益率的多品种期货套期保值策略 | 第15-24页 |
| ·模糊数及其运算法则 | 第15-16页 |
| ·期货套期保值组合的收益与风险 | 第16-18页 |
| ·模糊多品种期货套期保值模型的建立与求解 | 第18-20页 |
| ·模型的构建 | 第18-19页 |
| ·模型的求解 | 第19-20页 |
| ·实证分析 | 第20-24页 |
| ·最优套期保值策略分析 | 第20-21页 |
| ·数据的选取与计算 | 第21-24页 |
| 3 基于均值-WCVaR的多品种期货模糊套期保值策略 | 第24-34页 |
| ·最坏条件下的风险值 | 第24-26页 |
| ·WCVaR的含义 | 第24-25页 |
| ·WCVaR的表述 | 第25-26页 |
| ·模糊多品种期货套期保值模型 | 第26-30页 |
| ·套期保值模型的建立 | 第26-27页 |
| ·模糊套期保值模型的建立 | 第27-29页 |
| ·模糊最优套期保值模型的求解 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-34页 |
| ·收益率非正态性的实证分析 | 第30-32页 |
| ·套期保值策略分析 | 第32-34页 |
| 4 模糊动态多品种期货套期保值策略 | 第34-45页 |
| ·多阶段套期保值模型的建立与求解 | 第34-39页 |
| ·模型的建立 | 第34-36页 |
| ·模型的求解 | 第36-39页 |
| ·动态模糊套期保值模型 | 第39-45页 |
| ·区间数及其运算法则 | 第39-41页 |
| ·区间数套期保值策略及其实证研究 | 第41-45页 |
| 5 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |