亚式期权的三叉树定价模型的探究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-16页
·研究背景与课题进展情况	第9-10页
·期权定价理论以及亚式期权简单介绍	第10-12页
·概率预备知识	第12-14页
·本文的主要工作和文章的思路	第14-16页
2 亚式期权的算术平均定价和几何平均定价	第16-28页
·算术平均亚式期权定价模型	第17-22页
·几何平均亚式期权定价模型	第22-26页
·本章小结	第26-28页
3 期权定价的二叉树模型	第28-41页
·BLACK-SCHOLES 微分方程	第28-29页
·单步二叉树模型	第29-31页
·期权定价的二叉树方法	第31-32页
·四个二叉树构造模型	第32-37页
·亚式期权的二叉树方法	第37-40页
·基于二叉树方法的MONTE-CARLO 模拟	第40-41页
4 亚式期权三叉树定价模型	第41-58页
·亚式期权的定价模型	第41-44页
·四个三叉树方法构造模型	第44-54页
·亚式期权定价的三叉树模型的数值计算	第54-56页
·三叉树模型的数值计算与二叉树计算精度的比较	第56-58页
结束语	第58-59页
致谢	第59-60页
参考文献	第60-62页