中国A、B股市场的价格发现及影响因素的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·A、B 股市场概况 | 第10-11页 |
| ·文献回顾 | 第11-14页 |
| ·本文的主要研究内容及结构安排 | 第14页 |
| ·本文的主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 价格发现研究的实证模型 | 第15-21页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第15-16页 |
| ·误差修正模型（VECM） | 第16页 |
| ·共同因子贡献法 | 第16-17页 |
| ·信息份额模型 | 第17-19页 |
| ·MIS 模型 | 第19-20页 |
| ·Kasa（1992）模型 | 第20-21页 |
| 第三章 价格发现的实证结果及分析 | 第21-45页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·样本数据及初步分析 | 第21-23页 |
| ·单位根检验 | 第23页 |
| ·A 股、B 股的领先-滞后关系 | 第23-26页 |
| ·协整检验结果 | 第26-27页 |
| ·VECM 估计结果和分析 | 第27-33页 |
| ·信息份额和共同因子权重模型估计结果 | 第33-37页 |
| ·Kasa 模型和 MIS 模型估计结果 | 第37-39页 |
| ·价格发现的动态研究 | 第39-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第四章 影响价格发现的因素研究 | 第45-56页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·实证方法 | 第45-49页 |
| ·实证结果及分析 | 第49-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第五章 结束语 | 第56-58页 |
| ·全文总结与创新点 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
