| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外对于VaR和CVaR方法研究现状综述 | 第8-10页 |
| ·本文的内容概要与创新之处 | 第10-12页 |
| 第2章 证券市场风险概述 | 第12-18页 |
| ·证券市场风险的概念 | 第12页 |
| ·证券市场风险的种类 | 第12-15页 |
| ·系统风险 | 第12-14页 |
| ·非系统风险 | 第14-15页 |
| ·证券市场风险的特征 | 第15-16页 |
| ·风险度量方法概述 | 第16-18页 |
| 第3章 用VaR和CVaR方法度量金融市场风险 | 第18-36页 |
| ·VaR的定义 | 第18页 |
| ·几种VaR计算方法的说明与比较 | 第18-21页 |
| ·VaR技术的改进 | 第21-23页 |
| ·参数计算方法的改进 | 第21页 |
| ·非参数计算方法的改进 | 第21-23页 |
| ·计算VaR的典型方法—参数法 | 第23-28页 |
| ·ARCH族模型 | 第23-26页 |
| ·计算VaR的RiskMetrics模型 | 第26-27页 |
| ·VaR方法的优缺点及CVaR的产生 | 第27-28页 |
| ·CVaR的理论及特征 | 第28-33页 |
| ·CVaR的计算 | 第29页 |
| ·CVaR计算的两类方法: | 第29-33页 |
| ·本文采用的计算方法 | 第33-36页 |
| 第4章 用VaR和CVaR度量中国股市风险的实证分析 | 第36-50页 |
| ·样本数据选取与时段选择 | 第36-38页 |
| ·分析样本序列的选择 | 第36-38页 |
| ·时段选择 | 第38页 |
| ·数据分布特征分析 | 第38-42页 |
| ·模型估计 | 第42-50页 |
| ·SZCI的GPD模型分析 | 第42-45页 |
| ·SZCI的VaR和ES的估计与检验 | 第45-46页 |
| ·SZ180I的GPD模型分析 | 第46-49页 |
| ·对SZ180I的对数日收益率的VaR和ES估计与检验 | 第49-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |