| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·国外研究的现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究的现状 | 第12页 |
| ·论文结构及创新点 | 第12-14页 |
| 2 Copula 理论 | 第14-32页 |
| ·相关性研究 | 第14-15页 |
| ·Copula 理论 | 第15-16页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第16-18页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第18-23页 |
| ·一致性和相关性测度 | 第23-29页 |
| ·Copula 函数的构建和估计 | 第29-32页 |
| 3 Copula 函数在四市场相关性建模中的应用 | 第32-39页 |
| ·收益率序列分析 | 第32-34页 |
| ·边缘分布的选取 | 第34-35页 |
| ·上证综指和标普500 指数的相关性分析 | 第35-36页 |
| ·上证综指和深成指的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·上证综指和恒生指数的相关性分析 | 第37-39页 |
| 4 时变相关Copula 初探 | 第39-49页 |
| ·时变相关参数演化方程的探讨 | 第39-41页 |
| ·时变相关的二元正态 Copula 模型 | 第41-42页 |
| ·时变相关的二元 Joe-Clayton Copula 模型 | 第42-44页 |
| ·时变相关的Copula 模型的实证研究 | 第44-49页 |
| 5 结束语 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·不足之处及研究展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |