| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·股票预测理论的主要发展 | 第10-15页 |
| ·在有效市场假设下的预测 | 第10-11页 |
| ·在分形市场假设下的预测 | 第11-14页 |
| ·运用小波分析方法对股票价格的预测 | 第14-15页 |
| ·期权定价理论的主要发展 | 第15-18页 |
| ·保险精算理论的主要发展 | 第18-20页 |
| ·选题依据 | 第20页 |
| ·拟研究的主要内容 | 第20-21页 |
| 第2章 基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测 | 第21-34页 |
| ·Hilbert变换及瞬时频率 | 第21页 |
| ·固有模式函数(IMF) | 第21-22页 |
| ·经验模式分解(EMD) | 第22-23页 |
| ·Hilbert谱 | 第23-24页 |
| ·股票价格的Hilbert谱分析 | 第24-25页 |
| ·运用ARIMA方法预测股票价格 | 第25-34页 |
| ·ARIMA方法 | 第25-27页 |
| ·股票价格的预测 | 第27-34页 |
| 第3章 期权定价 | 第34-51页 |
| ·几何平均亚式上限型买权的定价 | 第34-42页 |
| ·几何平均亚式期权在到期前任意时刻t的定价 | 第34-40页 |
| ·式上限型买权在到期前任意时刻t的定价 | 第40-42页 |
| ·有交易成本的几何平均亚式期权的定价 | 第42-45页 |
| ·分数次布朗运动环境中两种奇异期权的定价 | 第45-48页 |
| ·欧式数据买权的定价公式 | 第45-46页 |
| ·资产或无偿买权的定价公式 | 第46-48页 |
| ·分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价 | 第48-51页 |
| 第4章 期权定价原理在保险精算中的应用 | 第51-54页 |
| ·个体风险模型中个别保单的在任意时刻的风险保费的价值 | 第51-52页 |
| ·长期聚合风险中总风险保费在任意时刻的价值 | 第52-54页 |
| 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第59页 |
